درک مفهوم همبستگی ارز

یک شاخص آماری از میزان ارتباط جفت های ارز در ارزش و به هم نزدیک می شود ، همبستگی ارز یا همبستگی فارکس نامیده می شود. یک همبستگی مثبت نشان دهنده زمانی است که دو جفت ارز در همان زمان قدردانی می کنند ، در حالی که یک همبستگی منفی هنگامی اتفاق می افتد که فرد از آن قدردانی کند در حالی که دیگر کاهش می یابد.

از آنجا که ممکن است در هنگام تجارت در بازار فارکس ، میزان ریسک آنها را تحت تأثیر قرار دهد ، درک و نظارت بر همبستگی ارز برای معامله گران بسیار مهم است. در این مقاله به بررسی چگونگی تعیین و محاسبه همبستگی فارکس ، چگونگی تأثیر آن بر معاملات و معاملات و چه ابزارهایی می توان برای ردیابی همبستگی ارز استفاده کرد.

همبستگی در تجارت فارکس چیست؟

ارتباط بین دو جفت ارز به عنوان یک همبستگی ارز معروف است. هنگامی که دو جفت اشیاء در یک جهت حرکت می کنند ، یک همبستگی مثبت وجود دارد. هنگامی که آنها در جهت های مخالف حرکت می کنند ، یک همبستگی منفی وجود دارد. و هنگامی که اشیاء به طور تصادفی حرکت می کنند ، هیچ رابطه قابل تشخیصی وجود ندارد. همبستگی معکوس نام دیگری برای همبستگی منفی است.

با توجه به پتانسیل تأثیر مستقیم در نتایج معاملات فارکس ، غالباً بدون آگاهی از معامله گر ، همبستگی ارز برای درک معامله گران بسیار مهم است.

به عنوان نمونه ، بیایید بگوییم که یک معامله گر دو جفت ارز مجزا خریداری می کند که با همبستگی منفی دارند. یک استراتژی مشترک برای محافظت از ضرر و زیان در یک برای تعادل سود در دیگری است. از آنجا که هر دو تجارت ممکن است منجر به ضرر یا سود مرتبط شود ، خرید دو جفت همبسته ممکن است ریسک و پتانسیل سود را چهار برابر کند. از آنجا که این جفت ها به همان جهت سفر می کنند ، آنها مستقل نیستند.

ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی بین دو جفت فارکس نشان دهنده قدرت یا ضعف همبستگی است. دامنه ضرایب همبستگ ی-100 تا 100 ی ا-1 تا 1 است که مقدار آن ضریب را منعکس می کند. ضرایب همبستگی به شکل اعشاری ارائه شده است.

هر چیزی در محدوده جفت منف ی-100 نشان می دهد که این جفت ها تقریباً به طور یکسان اما در جهت مخالف حرکت می کنند. در مقابل ، هر چیزی بالاتر از 100 نشان می دهد که این جفت ها تقریباً در یک جهت یکسان حرکت می کنند."تقریباً به همان اندازه" یک تمایز اساسی است زیرا همبستگی فقط جهت را در نظر می گیرد ، نه بزرگی. به عنوان مثال ، یک جفت 100 پیپ (درصد در نقطه) حرکت می کند ، در حالی که یک جفت دیگر 70 پیپ حرکت می کند. حتی اگر میزان حرکت متفاوت باشد ، هر دو جفت ممکن است همبستگی معکوس بسیار قوی داشته باشند.

گفته می شود که اگر زی ر-70 و بالاتر از 70 باشد ، یک خواندن همبستگی قوی دارد زیرا حرکات یکی در درجه اول در حرکات دیگری آینه می شود. اگر خوانش ها از طرف دیگر بی ن-70 تا 70 سقوط کنند ، این جفت ها با همبستگی کمتری دارند. هر دو جفت رابطه حداقل یا بدون همبستگی دارند ، با ضرایب قابل تعیین فارکس نزدیک به صفر.

تجارت جفت

ضریب همبستگی بین دو جفت فارکس نشان دهنده قدرت یا ضعف همبستگی است. دامنه ضرایب همبستگ ی-100 تا 100 ی ا-1 تا 1 است که مقدار آن ضریب را منعکس می کند. ضرایب همبستگی به شکل اعشاری ارائه شده است.

هر چیزی در محدوده جفت منف ی-100 نشان می دهد که این جفت ها تقریباً به طور یکسان اما در جهت مخالف حرکت می کنند. در مقابل ، هر چیزی بالاتر از 100 نشان می دهد که این جفت ها تقریباً در یک جهت یکسان حرکت می کنند."تقریباً به همان اندازه" یک تمایز اساسی است زیرا همبستگی فقط جهت را در نظر می گیرد ، نه بزرگی. به عنوان مثال ، یک جفت 100 پیپ (درصد در نقطه) حرکت می کند ، در حالی که یک جفت دیگر 70 پیپ حرکت می کند. حتی اگر میزان حرکت متفاوت باشد ، هر دو جفت ممکن است همبستگی معکوس بسیار قوی داشته باشند.

گفته می شود که اگر زی ر-70 و بالاتر از 70 باشد ، یک خواندن همبستگی قوی دارد زیرا حرکات یکی در درجه اول در حرکات دیگری آینه می شود. اگر خوانش ها از طرف دیگر بی ن-70 تا 70 سقوط کنند ، این جفت ها با همبستگی کمتری دارند. هر دو جفت رابطه حداقل یا بدون همبستگی با یکدیگر دارند ، با ضرایب قابل تعیین فارکس نزدیک به صفر.

به معنای جفت فارکس غیر با همبستگی چیست؟

هنگامی که آنها به طور مستقل از یکدیگر حرکت می کنند ، گفته می شود که جفت های ارز غیر همبستگی دارند. این می تواند زمانی اتفاق بیفتد که ارزهای درگیر در هر جفت متفاوت باشند یا وقتی ارزهای درگیر اقتصاد مشخصی دارند.

به عنوان مثال، دلار آمریکا در هر دو ارز EUR/USD و GBP/USD وجود دارد و اقتصادهای منطقه یورو و بریتانیا به شدت به هم وابسته هستند. در نتیجه، آنها تمایل دارند در یک جهت حرکت کنند، اما همانطور که بعداً در مقاله نشان داده خواهد شد، همیشه اینطور نیست. هیچ ارز مشابهی برای یورو و ین وجود ندارد. در واقع، اقتصادهای ایالات متحده، ژاپن، استرالیا و منطقه یورو همگی منحصر به فرد هستند. در نتیجه، همبستگی بین این جفت ها کمتر است.

خط پایین

درک اینکه چگونه جفت ارزهای مختلف در اطراف یکدیگر حرکت می کنند برای تبدیل شدن به یک معامله گر موثر و مدیریت قرار گرفتن در معرض شما مهم است. در حالی که برخی از جفت ارزها پشت سر هم حرکت می کنند، برخی دیگر ممکن است متضاد باشند. درک همبستگی ارز به معامله گران کمک می کند سبدهای خود را به طور موثرتری مدیریت کنند. صرف نظر از طرح معاملاتی خود و اینکه آیا می خواهید از دارایی های خود استفاده کنید یا جفت ارزهای جایگزین را برای تنوع بخشیدن به دیدگاه خود پیدا کنید، بسیار مهم است که ارتباط بین جفت ارزهای مختلف و دیدگاه های جایگزین آنها را در نظر بگیرید. اینها هستنددر طول همپوشانی جلسات رایج است. مراقب آن باشید.