تجارت با ADX کم و سایر شاخص های حرکت

وقتی یک حرکت آهسته شروع به نشان دادن قدرت می کند ، چه کاری انجام می دهید؟Epatian Vijayabhasker Iyer توضیح می دهد که چگونه می توانید در پروژه EPAT خود با ADX کم و سایر شاخص های شیمیایی تجارت کنید. او یک استراتژی فنی مستقر برای گرفتن حرکت کوتاه مدت بالقوه به بالا حرکت می دهد.

پرونده های کامل داده ها و کد پایتون مورد استفاده در این پروژه نیز در یک قالب قابل بارگیری در انتهای مقاله در دسترس هستند.

این مقاله پروژه نهایی است که توسط نویسنده به عنوان بخشی از دوره های کار خود در برنامه اجرایی در تجارت الگوریتمی (EPAT®) در Quantinsti® ارسال شده است. صفحه پروژه های ما را بررسی کنید و نگاهی به آنچه دانش آموزان ما در حال ساخت هستند ، بیندازید.

درباره نویسنده

Vijayabhasker Iyer یک حرفه ای یادگیری و توسعه با بیش از 15 سال تجربه در BFSI است. وی با موسسات مالی چند ملیتی ، کارگزار بیمه اتکایی ، KPOS داخلی/BPOS همکاری داشته و دارای گواهینامه بیمه از موسسه بیمه منشور (UK) است. وی در حال حاضر رهبری سایت برای توسعه توانایی در یکی از بانک های جهانی است.

تلاش مداوم ویجی برای یادگیری و کسب مهارت های جدید او را به دنیای تجارت جلب کرد. وی پس از اتمام دوره مقدماتی در تجزیه و تحلیل فنی از آکادمی Kredent ، کلکته ، وی در سال 2018 به امتحان تکنسین بازار منشور (CMT) سطح یک رسید.

وی برای ادامه به دنبال اشتیاق خود و تقویت بیشتر مهارت های خود ، در سال 2020 برای EPAT ثبت نام کرد ، یک برنامه درسی همه جانبه که توسط Quantinsti در زمینه تجارت Quant/ Algo ارائه شده است. دانش Vijay که از طریق سخنرانی ها و تکالیف دوره به دست آورد ، در این پروژه تحت مربیگری ایشان شاه عملی شده است.

استراتژی به طور خلاصه

این یک استراتژی فنی است که برای ضبط قیمت بالقوه کوتاه مدت به سمت بالا حرکت می کند ، هنگامی که یک حرکت آهسته شروع به نمایش برخی از قدرت می کند.

الزامات

شاخص های فنی

• میانگین های متحرک نمایی - دوره 21 ، 42 و 63
• شاخص جهت متوسط - 14 دوره
• MACD - 12 ، 26 ، 9

شاخص های اختیاری

• از پا
• شاخص قدرت نسبی

• nsepy & get_history
• زمان قرار
• پانداس و نومپی
• matplotlib. pyplot
• کول

پارامترهای استراتژی

• EMA 21 باید بالاتر از EMA 42 باشد که باید بالاتر از EMA 63 باشد
• ADX کمتر یا برابر با 25 و بیشتر از مقدار روز گذشته است
• نوار هیستوگرام فعلی MACD باید بالاتر از روز گذشته باشد
• فیلترهای اختیاری مانند تصادفی و RSI می توانند اضافه شوند ، با این حال ، ممکن است تعداد معاملات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد

توضیح استراتژی

ADX یک شاخص فنی است که به ما کمک می کند تا تعیین کنیم که یک روند قوی یا ضعیف است. به طور کلی ، در مراحل ادغام ، ADX در حالی که در یک بازار گرایانه افزایش می یابد ، سقوط می کند. ADX کم نیز ممکن است ضعف موقت یا ادغام را در حرکت صعودی یا حرکت به طور کلی نشان دهد.

استراتژی ما این است که به دنبال چنین فرصت هایی باشیم و تجارت کوتاه مدت را با هر نشانه ای از قدرت نمایش داده شده توسط این نشانگر حرکت در حالی که چند تأیید دیگر را نیز در نظر می گیریم ، قرار دهیم.

شکل 1 نشان می دهد که چگونه ADX کار می کند: از سمت چپ ، با افزایش قیمت ، ADX افزایش می یابد و یک صعود قوی را نشان می دهد. و هرچه سقوط می کند ، می توانید روند از دست دادن حرکت یا ادغام قیمت را در وسط مشاهده کنید. و در سمت راست ، با پایین آمدن قیمت ، ADX دوباره به یک نشانگر پایین آمدن بالقوه نشان می دهد.

در این استراتژی ، ما به دنبال اجرای فقط معاملات طولانی هستیم. از این رو ، میانگین های متحرک نمایی انتخاب شده 21 ، 42 و 63 برای شناسایی بازاری است که به احتمال زیاد روند آن را افزایش می دهد. هنگامی که ADX شروع به شیب از سطح 25 یا پایین می کند ، ما پیش بینی می کنیم روند صعودی شروع/ادامه یابد.

برای افزودن یک تأیید اضافی ، ما به دنبال هیستوگرام MACD ، یکی دیگر از شاخص های حرکت از خانواده MACD هستیم تا از مقادیر قبلی آن نیز افزایش یابد.

بر این اساس ، ما یک تجارت خرید را در پایان روز قرار می دهیم و سپس موقعیت خود را به جلو T+3 منتقل می کنیم. به عبارت دیگر ، در پایان روز 4 از تاریخ تجارت ، ما موقعیت خود را پشت سر می گذاریم.

داده ها برای آزمایش برگشت

داده های روزانه nifty از NSEPY برای دوره 1 ژانویه 2012 تا 31 دسامبر 2020

کد پایتون

مرحله 1 - وارد کردن کتابخانه ها ، استخراج داده ها از NSEPY و ایجاد شاخص های فنی

مرحله 2 - کدهای استراتژی

مرحله 3 - محاسبه و آمار بازگشت

بازده تجمعی 1. 4848092455641986 نسبت ضربه - قطار DF: 0. 666666666666666 تعداد 78. 000000 میانگین 1. 213762 STD 0. 117640 دقیقه 0. 990115 25 ٪ 1. 123847 50 ٪ 1. 210715 75 ٪ 1. 210715 75 ٪ 1. 29629 نوع: float64

مرحله 4 - ترسیم بازده در یک نمودار برای تجزیه و تحلیل بصری

نتایج آزمایش برگشت - توضیح

• این استراتژی در درجه اول بر روی شاخص هایی مانند Nifty & Bank Nifty از بورس ملی (هند) مورد آزمایش قرار گرفت
• دامنه این مجموعه داده ها 1 ژانویه 2012 تا 31 دسامبر 2020 بود
• با کل 78 معاملات ، بازده تجمعی این استراتژی حدود 48 ٪ بود در حالی که نسبت ضربه 67 ٪ بود

یادداشت های نهایی

• NSEPY منبع داده خوبی برای پشتی است ، با این حال ، این استراتژی ممکن است داده های زنده را فراخوانی کند زیرا معاملات قرار می گیرند و درست قبل از بسته شدن بازار برای روز ، به صورت مربع خاموش می شوند
• مانند هر استراتژی دیگر ، ممکن است چندین مجوز و ترکیب را با این یکی نیز امتحان کرده و پارامترهای خود را بهینه کنید
• کدهای پایتون در پایان این مقاله ارائه شده است

اگر می خواهید جنبه های مختلف تجارت الگوریتمی را یاد بگیرید ، برنامه اجرایی را در تجارت الگوریتمی (EPAT) بررسی کنید. این دوره ماژول های مختلف آموزشی را در بر می گیرد و شما را به مجموعه مهارت های لازم برای ایجاد یک حرفه امیدوارکننده در تجارت الگوریتمی مجهز می کند.

پرونده در بارگیری: ADX - کد نهایی استراتژی

سلب مسئولیت: اطلاعات موجود در این پروژه برای بهترین دانش دانش آموزان ما صحیح و کامل است. کلیه توصیه ها بدون ضمانت از طرف دانش آموز یا Quantinsti ® انجام می شود. دانش آموز و Quantinsti - در رابطه با استفاده از این اطلاعات ، مسئولیت را رد می کنند. کلیه مطالب ارائه شده در این پروژه فقط برای اهداف اطلاعاتی است و ما تضمین نمی کنیم که با استفاده از راهنمایی ، سود خاصی کسب خواهید کرد.