آموزش شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص نسبی قدرت (RSI) ، توسط J. Welles Wilder تهیه شده و برای اولین بار در کتابچه راهنمای تجارت خود در سال 1978 ، مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی به بازارهای مالی معرفی شد. در اصل ، RSI قیمت های بازار را که به عنوان یک نوسان ساز حرکت می کند ، ردیابی می کند ، به این معنی که قرائت های آن بین دو افراط نمودار (0 و 100) نوسان دارد.

این استراتژی را تمرین کنید68 ٪ حساب های CFD خرده فروشی پول خود را از دست می دهند

مبانی RSI

RSI یکی از محبوب ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی بازار است اما معمولاً در کاربرد آن سوء تفاهم است. محاسبات اساسی RSI نسبتاً ساده است و بر اساس فرمول دو قسمتی: شاخص قدرت نسبی = 100-[100 /1 + (میانگین افزایش / میانگین ضرر)] محاسبه "میانگین افزایش / میانگین ضرر" محاسبه اساساً متوسط قیمت استتغییر (به عنوان درصدی) که یک دوره زمانی خاص نگاه را پشت سر می گذارد. بیشتر ایستگاه های نمودار این دوره پیش فرض را 14 روز تعیین می کنند و مرحله دوم در فرمول شاخص ، صاف کردن نتایج در این دوره است. با استفاده از محاسبات فوق ، ارزش RSI می تواند زیر قیمت دارایی در تاریخچه نمودار آن باشد:Notice that the RSI rises as the number of bullish closing periods (green candles) increases, and fall as the number of bearish closing periods (red candles) increases. During strong uptrends, the value of the RSI will begin to approach 100. During strong downtrends, the value of the RSI will begin to approach 0. Here is a larger view of the price chart above, showing RSI values in isolation: As we can see, RSI readings tend to hold within the mid-range for a majority of the price history. During situations where the RSI value extends beyond the median boundaries, the indicator is giving traders a signal which suggests a trend has become over-extended and that a reversal might be ready to begin.

مثال تجارت RSI

بیایید نگاهی به نمونه ای از نحوه ظاهر این سیگنال ها در نمودارهای قیمت در زمان واقعی بیندازیم. در اوایل تاریخچه قیمت BTC/USD (سمت چپ نمودار) ، می توانیم ببینیم که ارزیابی های BTC در یک تظاهرات کوتاه مدت گرفتار می شوند:However, this bullish price activity sends BTC valuations into overbought territory (with the RSI reading moving to 85). The rally in BTC begins to stall once the indicator suggests the asset has become overvalued. In this example, our BTC/USD price chart is sending an important signal suggesting that it might be a good time to begin shorting the market. Confirmation of the original “overbought” signal comes when the RSI indicator crosses back below its 70 threshold. This RSI indicator activity confirms that market momentum is rolling over (i.e. the prior bull rally caot extend any further). At this stage, short trades should be initiated with a stop loss above the price highs which created the overbought indicator reading on the RSI (white horizontal line). Traders will place the stop loss in this area because the sell-signal will become invalid if prices are able to move above this area in the future. Profit targets on the short position should be placed at a distance that is at least 3x the total risk on the trade (the distance between the position entry point and the stop loss). Once the BTC/USD short trade begins to move in a favorable direction (downward), traders can move stop losses to the break-even point (removing all risk on the trade). Traders must also begin to look for reasons to close the position in its entirety (capturing profits). This occurs as prices fall into oversold territory (breaching the 30 threshold to the downside), creating the signal needed to close the short position and collect profits on the trade. In our next RSI trading example, we can see a bullish scenario begin to unfold. Market prices in BTC/USD are caught in a short-term downtrend (left side of the chart). This sends the RSI indicator value below the oversold threshold (reaching 20). At this stage, traders would view the signal as a potential opportunity to buy BTC/USD now that the asset has become undervalued. The confirming signal arrives as the RSI indicator crosses back above the 30 threshold (indicating that the short-term downtrend has completed). In this case, the same strategy rules would still apply (only in reverse). Long trades would be initiated with a stop loss below the price lows which created the overbought indicator reading on the RSI (white horizontal line). Traders will place the stop loss in this area because the buy-signal will become invalid if prices are able to move above this area in the future. Profit targets on the long position should be placed at least 3x the total risk on the trade. Once the BTC/USD short trade begins to move in a favorable direction (downward), traders can move stop losses to the break-even point (removing all risk on the trade).

استراتژی های واگرایی RSI

یکی دیگر از روشهای مهم که معامله گران خبره از شاخص RSI استفاده می کنند ، شناسایی واگرایی قیمت است. در اصل ، واگرایی شاخص می تواند هنگامی پیدا شود که یک حرکت عمده قیمت (یک تجمع یا کاهش) توسط یک شاخص آماری عینی تأیید نشود. از نظر عملی ، این وقایع نشان می دهد که بازار در رفتار خود غیر منطقی شده است و قیمت ها باید به میانگین های تاریخی خود بازگردند.In our first RSI Divergence example, we can see that BTC/USD is caught in a strong uptrend on the 4-hour charts. However, these sharp rallies in price are not confirmed by the RSI indicator reading, which is actually moving lower even as investors are showing bullish enthusiasm and buying the asset. In this case, traders could have established contrarian short positions based on the expectation that the current bull trend is invalid. Once the investor enthusiasm begins to wear off the price moves sharply lower, following the patte already demonstrated by the RSI indicator. When structuring a specific trade idea based on a Bearish Divergence event, many of the same trading rules still apply. Stop losses on the short position should be placed above the price highs which accompanied the primary indicator signal (white horizontal line). Initial profit targets should be set to at least 3x the total risk on the position. In our second RSI Divergence example, we can see that BTC/USD is caught in a strong downtrend on the 4-hour charts. However, these sharp declines in price are not confirmed by the RSI indicator reading, which is moving higher. In this case, traders could have established contrarian short positions based on the expectation that the current bear trend is invalid. Essentially, the RSI indicator is telling us that the market needs to correct back toward their historical averages. In this case, a correction would require a move to the topside, and this would be enough for divergence traders to initiate a new long position in BTC/USD. When structuring a specific trade idea based on a Bullish Divergence event, stop losses on the long position should be placed below the price lows which accompanied the primary divergence signal. Similarly, initial profit targets should be set to at least 3x the total risk on the position.

محدودیت های استراتژی RSI

محاسبات RSI قدرت حرکت روند صعودی/نزولی را مقایسه می کند. این اطلاعات سپس در نمودارهای تاریخی قیمت به عنوان روشی برای هشدار دادن به معامله گران به وقایع احتمالی در ارزیابی یک دارایی نمایش داده می شود. با این حال ، این خوانش ها هنگام ارزیابی روند قیمت بلند مدت ، پیش بینی کننده ترین هستند. هنگام مشاهده تاریخچه قیمت های کوتاه مدت ، شناسایی سیگنال های معکوس واقعی دشوار است و معامله گران احتمالاً با بسیاری از آلارم های کاذب روبرو می شوند. البته ، این می تواند منجر به ضررهای تجاری شود که موقعیت ها به درستی مدیریت نشوند ، بنابراین مهم است که در هنگام تنظیم ضرر متوقف و اهداف سود ، پارامترهای واضحی در محل خود داشته باشید. در نتیجه ، نشانگر RSI اغلب در دوره های نوسان بازار استفاده می شود (وقتی روند قیمت بین شیوه پایدار بین صعودی و حرکت نزولی نوسان می کند). در هر صورت ، معامله گران باید حتماً از ضررهای توقف محافظ استفاده کنند تا در صورت شروع روند بازار در جهت نامطلوب ، پتانسیل ضرر را محدود کنند.

خلاصه

• RSI توسط J. Welles Wilder ساخته شد و در سال 1978 به بازارهای مالی معرفی شد.
• RSI قیمت بازار را یک نوسان ساز حرکت می کند و بین دو افراط نمودار (0 و 100) نوسان می کند.
• سیگنال های RSI هنگامی که نشانگر بالاتر از 70 و کم ارزش (یا "Oversold") در هنگام سقوط شاخص زیر 30 ، بیش از حد (یا "بیش از حد") در نظر گرفته می شود.
• خوانش های RSI برای اکثر اوقات تمایل دارند که در میان رده متوسط قرار بگیرند. قرائت های RSI بالاتر از 70 نشانگر فرصت های بالقوه فروش است در حالی که خوانش های زیر 30 نشان دهنده فرصت های بالقوه خرید است.
• هنگامی که مقادیر RSI فراتر از مرزهای میانه گسترش می یابد ، این شاخص به معامله گران سیگنالی می دهد که نشان می دهد روند بیش از حد گسترده شده است و وارونگی آماده برای شروع است.
• واگرایی RSI را می توان هنگامی یافت که یک حرکت عمده قیمت (یک تظاهرات یا کاهش) توسط یک شاخص آماری عینی تأیید نشود ، نشان می دهد که بازار نیاز به بازگشت به میانگین های تاریخی دارد.
• نشانگر RSI می تواند برای شناسایی معکوس های روند و واگرایی که مشخصه هر کلاس دارایی (رمزنگاری ، فارکس ، سهام ، کالاها و غیره) استفاده می شود ، استفاده کند.
• در هنگام استفاده از RSI ، معامله گران باید حتماً از ضررهای متوقف کننده محافظت کنند تا در صورت شروع روند بازار در جهت نامطلوب ، پتانسیل ضرر را محدود کنند.

افرادی که این مطلب را می خوانند نیز مشاهده می شوند:

• بررسی Avatrade
• بهترین برنامه تجارت فارکس برای مبتدیان
• EasyMarkets MT4

ریچارد کاکس معامله گر

ریچارد بیش از دو دهه تجربه در بازارهای مالی دارد و نوشته های خود را در CNBC ، NASDAQ ، WATCH ECONOMY ، MOTLEY FOOL و مجله سیمی نشان داده است