5 تفاوت کلیدی بین RSI تصادفی و تصادفی

در حالی که نوسان سازهای زیادی وجود دارد ، Stochastics و RSI تصادفی دو از محبوب ترین شاخص های فنی هستند.

بنابراین ، چرا ما به دو شاخص با همان نام نیاز داریم؟

بیایید به تفاوت های کلیدی بین شاخص ها و اینکه چگونه می توانید با این ابزارها تجارت کنید.

نوسان ساز STOCHASTICS یا STOCHS به طور خلاصه یک نوسان ساز با محدوده محدود است که اندازه گیری قیمت را اندازه گیری می کند. مانند سایر نوسان سازها ، Stochastics مکان قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده بالا و پایین در یک دوره خاص نشان می دهد.

هدف اصلی نوسان ساز Stochastics به دنبال سطح بیش از حد و بیش از حد است که نشان دهنده افزایش و حرکت در حال سقوط است. می توانید از هر دو شاخص برای شناسایی بازارهای روند و محدوده استفاده کنید.

تاریخچه نوسان ساز STOCHASTICS

نوسانگر Stochastics توسط جورج لین در دهه 50 ساخته شد و طبق گفته لین ، نوسان ساز Stochastics روشی معتبر برای اندازه گیری حرکت قیمت بود [1].

مهمتر از همه ، لین معتقد بود که تغییرات در حرکت اغلب پیش از تغییرات در قیمت است ، به گونه ای که نوسان ساز STOCHASTICS را به نوعی از شاخص های پیشرو برای تغییرات قیمت با اندازه گیری حرکت تبدیل می کند. Lane با مقایسه روشی که یک موشک از بین می رود ، این تئوری را نسبت داد. نقل قول معروف از Lane این است که قبل از اینکه موشک بتواند جهت را تغییر داده و رد کند. حرکت راکر باید کند شود. به همین ترتیب ، هنگامی که قیمت تغییر می کند ، حرکت باید کند شود.

تنظیمات

Stochastics می تواند در هر دو بازارهای محدوده و روند کار کند. این فقط به نحوه تفسیر خوانش بین 0 تا 100 می رسد.

نوسان ساز Stochastics از خط اول شناخته شده به عنوان ٪ K تشکیل شده است که قیمت های بسته شدن فعلی را در رابطه با دوره بالا و پایین تعریف شده نشان می دهد. خط دوم که به عنوان ٪ D شناخته می شود ، میانگین حرکت ساده ٪ k است. متداول ترین تنظیمات برای نوسان ساز Stochastics 14 ، 3 ، 3 یا به سادگی 14 ، 3 است. این به سادگی نشانگر نگاه 14 دوره ای و 3 دوره SMA برای ٪ K است که ٪ d است.

نمودار زیر پیکربندی Stochastics معمولی را در نمودار قیمت نشان می دهد.

به عنوان مثال نشانگر stochastics با 14 ، 3 ، 3 ، تنظیم شده است

انواع اضافی از توقفگاه ها

علاوه بر تنظیمات 14 ، 3 یا 14 ، 3 ، 3 از نوسان ساز Stochastics ، نسخه های دیگری مانند Stochastics کامل و Stochastics آهسته وجود دارد.

Slow Stochastics نسبت به حرکت حساسیت کمتری دارد و در نتیجه ، خروجی بسیار نرم تر را نشان می دهد. بنابراین ، stochastics کند برای تجزیه و تحلیل روند طولانی مدت بهتر است.

در مقابل ، Stochastics Fast نسبت به حرکت قیمت حساس تر است و بهتر می تواند تغییرات روند کوتاه مدت را نشان دهد.

تجارت با stochastics

متداول ترین روش تجارت با Stochastics ترکیب این نشانگر با الگوهای نمودار و خطوط روند است.

بگذارید این را بیشتر تجزیه کنم.

به عنوان مثال ، اگر قیمت در نیمه بالایی محدوده برای 14 دوره گذشته بالا و پایین بسته شود ، این با افزایش ٪ K در حال افزایش است. این همچنین نشان می دهد که باعث افزایش حرکت و در نتیجه فشار بیشتر در بازار می شود.

به طور مشابه ، هنگامی که قیمت در نیمی از محدوده 14 دوره گذشته بسته می شود ، خط ٪ K سقوط می کند یا دامنه های پایین می رود و نشانگر تضعیف حرکت یا افزایش فشار فروش است.

٪ d میانگین حرکت ساده ٪ k و مشابه قوانین کلی در حال حرکت است ، هنگامی که ٪ k در خط ٪ d کاهش می یابد ، سیگنال های خرید و فروش تولید می شوند یا حرکت به نظر می رسد افزایش یافته و حتی بیشتر کاهش می یابدبشر

هنگامی که خوانش های تصادفی را با روند ترکیب می کنید ، می توانید فرصت های خرید و فروش را نیز شناسایی کنید.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه خط stochastics ٪ k (و در نتیجه ٪ d) در رابطه با قیمت های بسته شدن افزایش و سقوط می کند.

خطوط stochastics ٪ k و ٪ d نشانگر افزایش و در حال رشد است

نوسان ساز RSI تصادفی چیست؟

نشانگر RSI Stocahstic یا Stoch RSI یک نسخه پیشرفته از نوسان ساز Stochastics است. تفاوت اصلی این است که شاخص RSI Stochastics به عنوان شاخص یک شاخص شناخته می شود. Stoch RSI توسط Tushar Chande و Stanley Kroll ساخته شده است و این شاخص در سال 1994 در کتابی به نام The New Therenical Trader معرفی شده است.[2]

STOCHASTICS RSI نوسان ساز

شاخص RSI Stochastics یک محاسبه تصادفی از RSI (شاخص مقاومت نسبی) را ارائه می دهد که یکی دیگر از شاخص های مبتنی بر حرکت است. تفاوت اصلی در اینجا این است که ، Stochastics RSI RSI را نسبت به محدوده بالا و پایین RSI آن در مدت زمان مشخص اندازه گیری می کند.

اکنون می توانید رابطه زیر را ببینید.

• نشانگر RSI براساس قیمت است
• RSI تصادفی مبتنی بر RSI است

بنابراین ، RSI تصادفی در واقع دو قدم با قیمت فاصله دارد. مانند تمام شاخص های حرکت ، نشانگر RSI تصادفی بین مقادیر ثابت نوسان می کند.

چرا نسخه دیگری از نشانگر تصادفی ایجاد می کنید؟

فرض اصلی در توسعه RSI تصادفی به این دلیل است که RSI قادر به نوسان بین مقادیر بیش از حد و بیش از حد 80 و 20 برای مدت زمان طولانی بدون رسیدن به سطح شدید 100 و 0 است.

به طور کلی ، RSI مقادیر بیش از حد و بیش از حد 70 و 30 را داشته است. معامله گران به دنبال ورود به تجارت هستند که RSI بیش از حد از بین برود و از آنجا خارج شود یا مواضع خود را در هنگام استفاده از RSI انجام دهد. اما هنگامی که RSI شروع به حرکت در این محدوده می کند ، معامله گران اغلب در حاشیه باقی می مانند.

به منظور رسیدگی به این مسئله ، Chande و Kroll Stochastics RSI را برای افزایش حساسیت به RSI و تولید سیگنال های بیش از حد و بیش از حد طراحی کردند. با این حال ، با توجه به اینکه RSI تصادفی یک شاخص از یک شاخص است ، می تواند بین سیگنال های ایجاد شده توسط شاخص و نمودار قیمت تاخیر قابل توجهی داشته باشد.

علاوه بر این ، Stochastics RSI می تواند هنگامی که بازارها محدود هستند ، از بین بروند و منجر به سیگنال های کاذب شوند.

تنظیمات

مقادیر RSI Stochastics به طور کلی 14 دوره ای از RSI و 3 دوره SMA است. معمولاً از آن به عنوان تنظیمات 14 ، 14 ، 3 ، 3 یاد می شود.

هنگام تجارت با Stocahstics RSI ، برخی از عوامل کلیدی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید.

Stochastics RSI مقدار RSI را نسبت به دامنه دوره به عقب تعریف شده توسط کاربر اندازه گیری می کند.

ثانیا ، شما تعداد دوره های مربوط به Stochastics RSI را مستقیماً در تنظیمات وارد می کنید.

سرانجام ، مقادیر کلیدی از نوسان ساز RSI Stochastics وجود دارد.

• RSI در پایین ترین نقطه وقتی RSI تصادفی 14 روزه = 0 است
• RSI در بالاترین نقطه وقتی Stochastics 14 روزه RSI = 1 است
• RSI در وسط قرار دارد که 14 روزه Stochastics RSI = 0. 5
• RSI نزدیک به نقطه پایین است که 14 روزه stochastics = 0. 2
• RSI در حالی که 14 روزه STOCHASTICS = 0. 8 است

تفسیر نوسان ساز RSI Stochastics

سطح بیش از حد و سطح بیش از حد: یک خواندن تصادفی RSI بالاتر از 0. 80 بیش از حد است ، در حالی که یک شاخص که در زیر 0. 20 می خواند بیش از حد است.

روندها: هنگامی که نوسانگر Stochastics RSI به طور مداوم بالاتر از 0. 50 است ، نشان دهنده صعود در قیمت ها است و هنگامی که نوسان ساز RSI Stochastics به طور مداوم زیر 0. 50 است ، نشان دهنده پایین آمدن قیمت ها است

نکته مهمی که باید در مورد RSI تصادفی به خاطر بسپارید این است که شاخص اصلی SMA ٪ k را ندارد. با این حال ، سیستم عامل های نمودار فنی بیشتر و بیشتر شروع به ارائه تنظیم SMA ٪ K و همچنین به نظر می رسد که شبیه به نوسان ساز معمولی است.

بیشتر سیستم عامل های نمودار دامنه Stochastics RSI را به جای 0 و 1 اصلی به 0 - 100 تنظیم می کنند.

شاخص RSI تصادفی که نشان دهنده سیگنال های بیش از حد و بیش از حد است

نمودار فوق نشانگر Stochastics RSI را بدون ٪ D یا SMA ٪ k نشان می دهد. این سکو 80 و 20 مقادیر را در مقابل 0. 8 و 0. 2 نشان می دهد. صرف نظر از این ، هر زمان که RSI Stochastics بالاتر از 0. 20 در بازارهای محدوده - تظاهرات قیمت افزایش می یابد.

برعکس ، هنگامی که Stochastics RSI زیر سطح 80 قرار می گیرد ، می تواند قیمت سقوط کند.

پنج تفاوت کلیدی بین RSI تصادفی و تصادفی

اکنون که می دانیم RSI تصادفی و نوسان ساز تصادفی چگونه کار می کنند ، در اینجا پنج تفاوت اصلی بین دو نوسان ساز وجود دارد.

#1 - #3 پایه مختلف اندازه گیری

نوسان ساز STOCHASTICS حرکت قیمت را اندازه گیری می کند و براساس قیمت بسته شدن همانطور که در دوره عقب تعریف شده است.

از طرف دیگر RSI تصادفی ، حرکت RSI را اندازه گیری می کند و بر اساس قیمت بسته شدن RSI ، نسبت به محدوده بالا و پایین کاربر تعریف شده از دوره نگاه RSI است.

نوسان ساز Stochastics مستقیماً از قیمت بنا شده است ، در حالی که Stochastics RSI نشانگر یک شاخص است به این معنی که حرکت RSI را اندازه گیری می کند ، که مبتنی بر قیمت است. به عبارت دیگر ، Stochastics RSI به سادگی دو قدم از قیمت فاصله دارد و بنابراین می تواند به طور قابل توجهی تاخیر کند

نوسان ساز منظم Stochastics بین مقادیر ثابت 0 و 100 حرکت می کند با 80 نشان دهنده سطح بیش از حد و 20 نشانگر سطح بیش از حد است. RSI تصادفی ، از طرف دیگر ، بین 0 تا 1 نوسان می کند که 0. 80 نشانگر سطح بیش از حد و 0. 20 نشانگر سطح بیش از حد است

شماره 4 مقیاس متفاوت

بر خلاف نوسان ساز Stochastics ، می توانید از 0. 50 به عنوان فیلتر با RSI تصادفی استفاده کنید. بنابراین ، اگر RSI تصادفی به طور مداوم بالاتر از 0. 50 باشد ، بازار در صعود قرار دارد و هنگامی که Stochastics RSI زیر 0. 50 توطئه می کند ، بازار در حال حرکت است. اکثر سیستم عامل های نمودار اکنون به طور کلی از مقادیر RSI Stochastics استفاده می کنند تا به جای مقادیر اصلی 0 و 1 بین 0 تا 100 نوسان کنند.

شماره 5 سیگنال دیگر

در حالی که از نوسان ساز Stochastics برای اندازه گیری حرکت قیمت و سطح بیش از حد/بیش از حد استفاده می شود ، Stochastics RSI به گونه ای طراحی شده است که در مقایسه با نوسان ساز سنتی STOCHASTICS ، باعث افزایش بیش از حد و سطح بیش از حد شود.

نمودار زیر مقایسه ای بین نوسان ساز Stochastics و Stochastics RSI را نشان می دهد. می توانید ببینید که چگونه Stochastics RSI در مقایسه با شاخص سنتی STOCHASTICS باعث افزایش بیش از حد و سطح بیش از حد می شود.

STOCHASTICS در مقابل STOCHASTICS RSI

stochastics از کجا می تواند شما را شکست دهد؟

مانند بسیاری از مقالات من، اگر من با شما به اشتراک نگذاشتم که چگونه این نشانگر می تواند به شما در دنیای واقعی خیانت کند، پست کامل نمی شد.

در مرحله بعد، ما دو روشی را که Stochastics مرتکب یک عمل خیانت به احتمال زیاد به صورت روزانه می شوند، پوشش خواهیم داد.

شماره 1 - RSI تصادفی از بالای 50 عبور می کند

من کاملاً تمایل شما را برای انجام معاملات بیشتر دریافت می کنم. با این حال، با هر معامله جدید، خطر از دست دادن هر یک وجود دارد. خوب، بدون شک سطح 50 تمرکز معامله گران است. با این حال، آیا معامله گران مایل به پرش در سطح 50 هستند یا افراطی های 80 و 20؟

فکر می کنم ناگفته نماند که شما احتمالاً در 50 شرکت کننده کمتری خواهید داشت.

بنابراین، اینجا جایی است که همه چیز می تواند مشکل ساز شود.

اگر ابتدا کورکورانه روی ضربدرهای 5o معامله کنید، همیشه در بازار خواهید بود.

چرا آن یک مشکل است؟اولاً، بازار همیشه فرصت های معاملاتی را در هر ثانیه از روز فراهم نمی کند.

بعد، کمیسیون ها شما را زنده زنده خواهند خورد. آخرین کاری که می خواهید انجام دهید این است که کارگزار خود را در پشت کار سخت خود ثروتمند کنید. به گفته نویسنده برایان ریچاردز از Motley Fool، «هرچه فعال تر معامله کنید، پول بیشتری به دست می آورند.” [3]

سومین دلیلی که نمی خواهید کورکورانه این ضربدرهای 50 را معامله کنید، تعداد سیگنال های نادرست است. اجازه دهید این نکته را با نگاهی به برخی اقدامات قیمتی بیشتر توضیح دهم.

ریز ریز کردن و بیشتر خرد کردن

من وقت خود یا شما را برای تجزیه و تحلیل هر سیگنال تجاری از تلاقی های بالا و زیر 50 در نمودار تلف نمی کنم. فقط به این فکر کنید که هر یک از این معاملات را قرار داده و ببندید.

چیزی که مردم به اندازه کافی در مورد آن صحبت نمی کنند فشار روانی است که برای انجام این معاملات متحمل خواهید شد. برای من مهم نیست که شما چه کسی هستید، در یک نقطه، شما شروع به انتقال فرصت های معاملاتی خواهید کرد. همانطور که می دانید، هنگامی که به جای انجام هر معامله شروع به انتخاب تنظیمات کنید، بازی به پایان می رسد.

نکته این است که این یک استراتژی نیست که در بلندمدت به سود منجر شود.

شماره 2 - سیگنال های فروش کاذب

سیگنال های فروش تصادفی کاذب

در نمودار بالا، توجه کنید که چگونه سهام پس از هر بار خواندن بالای 80 به صعود ادامه می دهد.

شما باید سایر شاخص ها و یا الگوهای نمودار را ترکیب کنید تا سیگنال فروش را تأیید کنید.

آخرین کاری که می خواهید انجام دهید این است که در شرایطی که موقعیتی بر خلاف شماست، به میانگین نزولی خود ادامه دهید. من یک بار به خرید برای هر خواندن زیر 20 ادامه دادم.

نمی دانستم، سهام در تمام طول روز روند کاهشی را طی می کند، زیرا من به طور متوسط 5 برابر تا پایان بسته شدم. نیازی به گفتن نیست که این یک درس 4250 دلاری بود که هرگز فراموش نخواهم کرد.

در نتیجه

این واقعاً به آنچه که به بهترین وجه با سبک معاملاتی شما مطابقت دارد کاهش می یابد. اگر معامله گری هستید که سیگنال های بیشتری را دوست دارد، RSI Stochastic این نیاز را برآورده می کند.

حقیقت این است که شما فقط باید یکی را انتخاب کنید و بر آن مسلط شوید. گزینه دیگر می تواند این باشد که به هر دو شاخص نگاه کنید و مشخص کنید که چه زمانی بین این دو واگرایی وجود دارد. این همچنین می تواند به شما در شناسایی فرصت های معاملاتی کمک کند.

به یاد داشته باشید زمانی که بازار روند رو به رشدی دارد، اعتماد زیادی به خوانش های بیش از حد فروش/خرید بیش از حد نداشته باشید. باز هم، نوسانگرها سیگنال های نادرست بیشتری را در صورت روند صعودی سهام ایجاد می کنند.

نقطه شیرین مطلق برای استفاده از اندیکاتورهای Stochastics RSI یا Stochasitic در سهام با نوسان کم است. من می دانم که شما چه می گویید، "سهام با نوسان کم خسته کننده هستند".

صادقانه بگویم، این یک جمله واقعی است. شما قرار نیست 20٪ حرکت روزانه مایکروسافت داشته باشید. با این حال، این سهام بزرگ با شناورهای بزرگ، حرکات قابل پیش بینی دارند. این سطح از قابلیت پیش بینی برای اندیکاتورهایی مانند Stochastics که به محدوده قیمت پایین و تمیز نیاز دارند، می شود.

منابع اضافی

در اینجا یک ویدیوی عالی در YouTube از آکادمی بازرگانی سرمایه گذار است که به طور کلی اسیلاتورها را پوشش می دهد. این یک ویدیوی کوتاه است که می تواند در این نوع نشانگرها کمی بیشتر اشتهای شما را تحریک کند.

همچنین، لطفاً حتماً پست های بیشتری را در مورد اسیلاتورها از Tradingsim بررسی کنید. ببینید کدام نوسانگر برای سبک معاملاتی شما بهتر عمل می کند.

مراجع خارجی

1. شاد، جورج. ریشه های نوسانگر تصادفی. انجمن CMT
2. چند، توشار و کرول، استنلی.(1994). معامله گر فنی جدید: با اتصال به آخرین شاخص ها، سود خود را افزایش دهید. وایلی فاینانس
3. ریچاردز، برایان.(2015). مشکل: سرمایه گذاران بیش از حد معامله می کنند. کسب و کار CNN