شاخص MACD: حرکت میانگین واگرایی همگرایی

حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) یکی از ابزارهای تحلیل فنی است و جرالد اپل این شاخص را در اواخر دهه 1970 ایجاد می کند. از آن برای تشخیص تغییرات در استحکام ، جهت ، سرعت و مدت زمان روند در قیمت سهام استفاده می شود.

"نشانگر" یا "نوسان ساز" MACD مجموعه ای از سه سیگنال است که از داده های قیمت تاریخی محاسبه می شود ، اغلب قیمت بسته شدن. این سه خط سیگنال هستند: خط MACD ، خط سیگنال و تفاوت (یا واگرایی). از اصطلاح MACD می توان برای اشاره به شاخص به عنوان یک کل یا به طور خاص به عنوان خط MACD استفاده کرد.

خط اول ، به نام خط MACD ، برابر است با تفاوت بین EMA "سریع" (کوتاه مدت) EMA و EMA "آهسته" (بلند مدت). خط MACD با گذشت زمان با EMA خط MACD به نام خط سیگنال یا خط متوسط و تفاوت (یا واگرایی) بین خط MACD و خط سیگنال به عنوان نمودار نوار به نام خط هیستوگرام نمایش داده می شود.

EMA سریعتر نسبت به EMA کندتر نسبت به تغییرات اخیر واکنش نشان می دهد. خط MACD می تواند نشان دهنده تغییر در روند سهام باشد. میانگین در حال حرکت و MACD نمونه هایی از شاخص های دنبال کننده روند یا عقب مانده است. این شاخص ها وقتی قیمت ها نسبتاً در حال حرکت هستند بسیار عالی هستند.

آنها شما را در مورد تغییرات قیمت آینده به شما اطلاع نمی دهند ، آنها فقط به شما می گویند که قیمت ها چه کاری انجام می دهند (یعنی بالا یا پایین رفتن) بنابراین می توانید بر این اساس سرمایه گذاری کنید. شاخص های پیروی از روند باعث می شود که شما دیر بخرید و بفروشید و در ازای از دست دادن فرصت های اولیه ، آنها را با نگه داشتن شما در سمت راست بازار بیشتر اوقات ، خطر خود را کاهش می دهند.

فهرست مطالب

فرمول MACD

محبوب ترین فرمول برای MACD تفاوت بین قیمت امنیت 26 و 12 روزه EMA است. از میان دو میانگین متحرک که MACD را تشکیل می دهند ، EMA 12 روزه سریعترین است و EMA 26 روزه کمترین سرعت است. قیمت های بسته برای ایجاد میانگین متحرک استفاده می شود. به طور معمول ، MACD با EMA 9 روزه ترسیم می شود تا به عنوان یک خط ماشه عمل کند. یک متقاطع صعودی هنگامی اتفاق می افتد که MACD بالاتر از EMA 9 روزه خود حرکت کند ، و هنگامی که MACD زیر EMA 9 روزه خود حرکت می کند ، یک متقاطع نزولی رخ می دهد.

هیستوگرام مثبت است که MACD بالاتر از EMA 9 روزه خود باشد و وقتی MACD زیر EMA 9 روزه خود قرار دارد ، منفی است.

توضیح

MACD یک شاخص دنبال کننده روند است و برای تشخیص تغییرات در روند طراحی شده است. به طور کلی برای استفاده در شرایط نوسان بازار توصیه نمی شود. سه نوع سیگنال معاملاتی زیر تولید شده عبارتند از:

• خط MACD از خط سیگنال عبور می کند.
• عبور از خط MACD صفر.
• تفاوت بین قیمت ها و سطح MACD.

قانون تجارت عادی عبور از خط سیگنال است. وقتی MACD از خط سیگنال عبور می کند ، آن را بخرید یا هنگام عبور از خط سیگنال پایین ، آن را بفروشید. هنگامی که خط MACD از صفر روی هیستوگرام عبور می کند ، گفته می شود که خط MACD از خط سیگنال عبور کرده است. هیستوگرام همچنین می تواند به تجسم در هنگام دیدار دو خط کمک کند. صلیب MACD. یک خط تا صفر به عنوان صعودی یا خط زیر صفر به عنوان نزولی تعبیر می شود.

واگرایی مثبت هنگامی ایجاد می شود که قیمت کم قیمت جدید را تشکیل می دهد ، انحلال پایین می آید ، اما MACD کمترین چیزی را ایجاد نمی کند (یعنی در بالا می ماند که در پایین به پایین قبلی سقوط کرده است). این سریع است ، نشان می دهد که روند نزولی تقریباً به پایان رسیده است. واگرایی منفی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت آن را بالاتر می برد ، اما MACD مانند گذشته بالا نمی رود ، نزولی است.

عبور از خط سیگنال

متقاطع خط سیگنال سیگنال های اصلی ارائه شده توسط MACD هستند. تفسیر استاندارد این است که وقتی MACD از خط عبور می کند و هنگام پایین آمدن از طریق خط سیگنال یا خط سیگنال فرو می رود ، خرید کنید. یک حرکت به سمت بالا به یک صلیب صعودی گفته می شود و یک حرکت رو به پایین به ترتیب صلیب نزولی نامیده می شود.

خط مرکزی یا عبور صفر

عبور از خط MACD از صفر هنگامی اتفاق می افتد که هیچ شکافی بین EMA سریع و آهسته وجود ندارد. حرکت از مثبت به منفی نزولی و از منفی به مثبت ، سریعتر است. عبور صفر شواهدی از تغییر در جهت یک روند ارائه می دهد اما تأیید کمتر از حرکت آن نسبت به یک خط متقاطع خط میانی خط سیگنال ، متداول ترین سیگنال MACD است. متقاطع خط مرکزی گاو نر هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD از بالای خط صفر عبور کند.

این اتفاق زمانی رخ می دهد که EMA 12 روزه امنیت در بالای EMA 26 روزه معامله می شود. یک متقاطع خط مرکز نزولی هنگامی اتفاق می افتد که MACD از زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود. این اتفاق می افتد که EMA 12 روزه زیر EMA 26 روزه حرکت می کند. گذرگاه های خط مرکزی می توانند برای چند روز یا چند ماه دوام داشته باشند. همه چیز به قدرت روند بستگی دارد. MACD تا زمان صعود مداوم مثبت خواهد ماند. اگر روند روند نزولی ادامه یابد ، MACD منفی خواهد بود.

سیگنال های کاذب MACD

مانند هر الگوریتم پیش بینی ، MACD می تواند سیگنال های کاذب تولید کند. به عنوان مثال ، یک صلیب صعودی مثبت می تواند یک صلیب صعودی باشد که به دنبال آن کاهش ناگهانی قیمت است. یک منفی کاذب می تواند شرایطی باشد که هیچ متقاطع وجود نداشته باشد ، با این وجود ، منجر به افزایش ناگهانی سهام شد. یک استراتژی محتاطانه استفاده از یک فیلتر در متقاطع خط سیگنال است.

نمونه ای از فیلتر قیمت خرید اگر خط MacD از خط سیگنال شکسته شود و سپس به مدت سه روز بالاتر از آن بماند. مانند هر استراتژی فیلتر ، امکان سیگنال های کاذب را به حداقل می رساند اما فرکانس از دست دادن افزایش را افزایش می دهد. تحلیلگران از روشهای مختلفی برای فیلتر کردن سیگنال های کاذب و تأیید سیگنال های واقعی استفاده می کنند.

واگرایی و از دست دادن حرکت

به طور کلی ، واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که روند قیمت یک امنیت با یک نشانگر روند مطابقت ندارد. واگرایی MACD هنگامی شکل می گیرد که MACD از عملکرد قیمت امنیت اساسی جدا شود. شکل واگرایی سریع ، هنگامی که قیمت امنیت پایین تر می شود و MACD پایین تر می شود. پایین تر از امنیت ، روند نزولی فعلی را تأیید می کند ، اما کمترین میزان بالاتر در MACD نشانگر روند نزولی است.

نتیجه

نشانگر MACD به ویژه با افزایش حرکت و روند در یک شاخص مفید است. این ترکیب از روند و حرکت می تواند برای نمودارهای روزانه ، هفتگی یا ماهانه اعمال شود. تنظیم استاندارد برای MACD تفاوت بین EMA 12 و 26 دوره است. به دنبال حساسیت بیشتر Chartists می توانید میانگین حرکت کوتاه مدت کوتاه مدت و میانگین های متحرک طولانی مدت را امتحان کنید. سرعت طبیعیMACD (5،35،5) نسبت به MACD (12،26،9) حساس تر است و ممکن است برای نمودارهای هفتگی مناسب تر باشد.

MACD به ویژه در شناسایی سطح بیش از حد و بیش از حد خوب نیست ، اگرچه می توان از نظر تاریخی ، بیش از حد یا بیش از حد به رسمیت شناخت ، MACD محدودیت بالایی یا پایین تری ندارد که حرکت شما را پیوند دهد. در طی یک حرکت صعودی ، MACD می تواند خیلی فراتر از افراط و تفریط تاریخی خود گسترش یابد. همچنین ، به یاد داشته باشید که خط MACD با استفاده از تفاوت واقعی بین دو میانگین متحرک محاسبه می شود.

چگونه معامله گران از همگرایی/واگرایی متوسط در حال حرکت (MACD) استفاده می کنند؟

معامله گران برای ورود یا خروج از تجارت از میانگین همگرایی/واگرایی (MACD) استفاده می کنند.