میانگین استراتژی های معاملات برگشت پذیر توضیح داده شده است

برگشت به میانگین یا "میانگین برگشت" ، فقط روش دیگری برای توصیف حرکت در قیمت سهام به طور متوسط است. این می تواند یک میانگین متحرک ، قیمت متوسط با وزن (VWAP) یا هر میانگین دیگر مانند یک خط ارزش در یک کانال باشد. غالباً با افزایش قیمت دارایی در هر جهت ، میانگین معکوس رخ می دهد.

میانگین معاملات برگشت پذیر می تواند یک استراتژی تجاری بسیار سودآور در هنگام استفاده از سایر شاخص های فنی ، الگوهای نمودار یا الگوهای شمعدانی باشد. هنگامی که تلاشی از تأیید الگوهای نمودار رخ می دهد ، میانگین معاملات معکوس اغلب می تواند معکوس ها را نشان دهد و منجر به عقب نشینی کوتاه مدت در روند شود.

چگونه می توان یک استراتژی معاملات معناداری ایجاد کرد؟

بهترین راه برای ایجاد میانگین استراتژی معاملات معکوس ، مطالعه سهام روند است. هنگامی که یک روند سهام است ، بسته به متن ، تمایل دارد یک سری از اوج های بالاتر و پایین تر یا پایین تر و پایین تر و پایین تر قرار دهد. معامله گران حیرت انگیز که نمودارهای این سهام را مطالعه می کنند ، اغلب می توانند نقاط تورم را پیدا کنند که قیمت آن بیش از حد یا بیش از حد باشد.

هنگامی که یک سهام وارد این قلمرو بیش از حد می شود ، می تواند به یک کاندیدای رسیده برای بازگشت به میانگین (میانگین) تبدیل شود. از طرف دیگر برای ایجاد یک استراتژی متوسط معاملات برگشت ، به چند مورد نیاز دارید:

1. 100s نمودار حاشیه نویسی با نمونه هایی از سهام که به میانگین باز می گردند
2. ویژگی های قابل تعریف که نقاط ورود بهینه را برای میانگین تجارت برگشت نشان می دهد
3. سیگنال های تأیید چندگانه مانند الگوی شمعدان معکوس ، نشانه فرسودگی ، سرنگونی روند یا شاخص دیگر
4. "میانگین" یا میانگین که در آن سهام یا دارایی می تواند به عنوان یک هدف به آن بازگردد

ما یک پست کامل در مورد چگونگی تجارت روند نوشتیم ، بنابراین علاوه بر اطلاعات زیر ، حتماً آن را بررسی کنید.

کدام میانگین در حال حرکت برای میانگین برگشت مناسب است؟

معمولاً ، 10SMA ، 20EMA و 50SMA بهترین میانگین در حال حرکت برای میانگین برگشت هستند. با این حال ، برای ایجاد یک تجارت متوسط معکوس با استفاده از میانگین های متحرک ، باید با برخی از میانگین های متحرک ساده تر و میانگین های متحرک نمایی آزمایش کنید. نمودارهای مختلف بازه زمانی اغلب دارای میانگین های متحرک متفاوتی هستند که بهتر از سایر بازه های زمانی کار می کنند. بنابراین ، حتماً با هرچه بیشتر بازی کنید تا زمانی که مناسب را پیدا نکنید.

در این مثال ، ما از 10SMA ، 20EMA ، 50SMA یا 200SMA استفاده خواهیم کرد. در تجارت ما ، دریافتیم که اینها اغلب نشانه خوبی از روند کوتاهتر ، متوسط و بلند مدت دارند. به همین ترتیب ، این میانگین های متحرک اغلب با افزایش سهام در مسیر صعودی خود به بازی می روند. به عبارت دیگر ، اینها اغلب بهترین اهداف را برای معاملات میانگین بازگرداندن نشان می دهند.

میانگین تجارت معکوس با مثال میانگین متحرک

در این مثال از GOOGL ، ما یک محیط با روند محکم داریم. زمینه کلان یک بازار گاو نر قوی است. هنگامی که در یک بازار گاو نر قوی هستید ، بدیهی است که می خواهید به دنبال فرصت هایی برای طولانی شدن باشید ، همانطور که در آنجا پول آسان است.

در این مثال ، ما 20EMA را به رنگ آبی ، 50SMA به رنگ قرمز و 200SMA به رنگ سیاه داریم. برای لحظه ای ، فقط هر سه مورد را در نمودار و ارتباط آنها با یکدیگر تجسم کنید. توجه کنید که هرچه 20EMA از 50SMA گسترش می یابد ، غالباً به عنوان "چک کردن" به 50sma بازگردد.

در یک روند سالم ، شما احتمالاً یک پله را به سمت بالا مشاهده خواهید کرد تا اینکه حرکت به یک زمین اوج برسد و انتهای روند را نشان دهد. برای این میانگین استراتژی معاملات معکوس ، معیارهای ورود بسیار ساده است. همانطور که از فلش های آبی مشاهده می کنید ، به دنبال تأیید پشتیبانی در طول 50SMA هستید ، سپس با افزایش حجم با افزایش قیمت از طریق میانگین های متحرک کوتاه مدت ، روی محوری جیب بروید.

میانگین معاملات برگشت با کانال ها

اگر میانگین حرکت چیز شما نیست ، کانال ها می توانند راهی عالی برای قضاوت در مورد پشتیبانی و مقاومت هر روند ، عمودی یا افقی باشند. نه تنها می تواند به تجسم جایی که پشتیبانی در پایین می آید ، بلکه در جایی که مقاومت در اوج قرار می گیرد ، کمک کند.

بهترین راه برای ترسیم کانال ها برای میانگین برگشت ، اتصال دو نقطه در هر دو طرف شکل گیری روند جدید ، بالا یا پایین است. پس از ترسیم خط خود ، خط را در آن طرف کانال در حال توسعه کلون کنید. هرچه کانال های بیشتری مطالعه کنید ، در مورد حمایت و مقاومت زودتر در این روند بهتر می شوید.

با ترسیم خطوط کانال خود ، پیدا کردن رگرسیون به میانگین کانال - یعنی به هر طرف کانال یا خط ارزش در وسط کانال تبدیل می شود.

میانگین کانال های بازرگانی معکوس

بیایید نمودار Google را که در بالا استفاده کردیم ، بگیریم ، اما این بار آن را به جای حرکت به طور متوسط با کانال ها دوباره جابجا کنیم. توجه زیادی به روشی که Googl از مرزهای بالایی کانال سرنگون می کند ، توجه کنید. این یک مشاهده مهم است.

سرنگونی یک کانال نشانگر شتاب حرکت قیمت است. شما می خواهید به این رویدادها توجه زیادی کنید زیرا آنها غالباً واژگونی را نشان می دهند. آنها می توانند بسیار شبیه چشمه ها و برآمدگی در کانال های افقی باشند. هنگامی که شتاب قیمت دوباره به کانال بازگردد ، سیگنال ورودی خوبی را با یک منطقه خطر قابل تعریف درست در بالای یا پایین تر از منطقه قیمت سرنگونی فراهم می کند.

اگر طولانی باشید ، می تواند یک راه عالی برای قضاوت در مورد زمان فروش برخی از سودهای خود به اقدام قیمت اوج باشد. سپس ، همانطور که از فلش های سبز در کانال بالا مشاهده می کنید ، منطقه پشتیبانی یک منطقه خطر/پاداش عالی را برای اضافه کردن به موقعیت های شما فراهم می کند. ما این "کمپین" را یک سهام می نامیم. در این راه خود را پرداخت کنید ، سپس به مناطق پشتیبانی اضافه کنید.

میانگین معاملات برگشت در سهام روند پایین

میانگین تجارت برگشت برای سهام روند پایین واقعاً هیچ تفاوتی به نظر نمی رسد ، فقط یک تصویر آینه ای از سهام روند رو به رشد. در این سناریو ، شما به دنبال ضعف مداوم در سهام هستید. به عبارت دیگر ، تظاهرات باید با مقاومت در جایی در میانگین برگشت کانال روبرو شود.

با نزدیک شدن به دارایی به میانگین ، هدف شما این است که قدرت بازپرداخت و زمینه وسیع تر سهام یا بازار سهام را تعیین کنید. در هر صورت ، این مناطق مقاومت اغلب خطر بسیار خوبی برای پاداش برای معاملات کوتاه فروش دارند.

با این حال ، نکته ای که باید در تصویر بالا توجه کنید ، این است که در نهایت ، سهام بسیار زیاد می شود. توجه کنید که چگونه می تواند پایین ترین کانال ها را بشکند و وارد یک سقوط آزاد شود. این یک فرصت دیگر برای سرمایه گذاری در یک تجارت متوسط معکوس به نام یک استراتژی معکوس پارابولیک است.

میانگین برگشت در سهام پارابولیک

هنگامی که یک سهام به صورت پارابولیک پیش می رود ، اغلب به هدف بسیاری از معامله گران تبدیل می شود که به دنبال استفاده از میانگین تجارت معکوس هستند. در حالی که سهام می تواند حرکت به سمت بالا یا رو به پایین خود را بسیار بیشتر از آنچه بسیاری از معامله گران گمان می کنند ادامه دهند ، اما نمی توانند برای همیشه بالا یا پایین بروند. سرانجام ، عرضه یا تقاضا دوره را معکوس می کند.

اما ، چگونه این کار را به درستی انجام می دهید؟اول ، بیایید تفاوت بین سهام پارابولیک و یک سهام با روند سالم را در این دو تصویر بررسی کنیم:

توجه کنید که چگونه اولین تصویر در پس زمینه سفید روند پایدار را به سمت بالا دنبال می کند. تصویر دوم در پس زمینه سیاه پارابولیک است. چه چیزی این دو را متمایز می کند؟در اصل ، شیب شیب. در سهام پارابولیک ، FOMO اغلب به یک تب تب رسیده است که ناپایدار است.

هرچه بالاتر باشد ، احتمالاً سقوط خواهد کرد. اما برای استفاده از میانگین تجارت معکوس ، باید به دنبال چند مورد باشید: یک الگوی شمعدانی نزولی و یک منطقه مقاومت بالقوه در یک بازه زمانی طولانی مدت. اگر دومی وجود نداشته باشد ، شما به سادگی باید از قضاوت خود با نمودارهای چند قاب زمانی یا حرکت متوسط استفاده کنید.

میانگین برگشت در سهام پارابولیک مثال

بیایید به سهام پارابولیک بالا مراجعه کنیم و تجزیه و تحلیل کنیم که چگونه می توانید از یک شمع Engulfing نزولی استفاده کنید تا زمان ورود خود را به شتاب روند وارد کنید. این سهام چشم $ بود:

با تسریع این روند ، متوجه می شوید که سهام از 9-EMA در یک نمودار 1 دقیقه ای گسترش می یابد. سپس بر روی دو شمع چکش اول غلبه کرده و فشرده می شود. سپس یک شمع بزرگ مشروبات الکلی قرمز تولید می کند که حرکت به سمت بالا را متوقف می کند و منجر به دو اوج پایین در قسمت پشتی این تجارت می شود.

بیایید ببینیم چه چیزی این تجارت را برای ما تأیید می کند:

• بیش از حد در چندین بازه زمانی مانند 1 دقیقه و 5 دقیقه
• شتاب قیمت
• شتاب حجم
• پسوند از میانگین حرکت
• تأیید الگوی شمعدانی نزولی
• اوج پایین

در مجموع ، این یک فرصت عالی برای کوتاه کردن سهام به میانگین ایجاد کرد. اما هدف شما کجا بوده است؟

یافتن اهداف برای معاملات میانگین رگرسیون

یکی از بهترین راهها برای یافتن هدف برای تجارت متوسط رگرسیون استفاده از نه تنها میانگین های متحرک بلکه VWAP است. VWAP اندازه گیری قیمت متوسط وزن یک سهام به صورت داخلی است. هنگامی که روز تجارت می کنید ، می تواند ابزاری عالی برای هدف قرار دادن معکوس به میانگین باشد.

در این مثال با TSLA ، ما شاهد کاهش شدید هستیم که در جلسه معاملات صبحگاهی پایدار نبود. Tsla پس از تأیید 3 شمع معکوس صعودی و یک قبرستان Doji ، درست به سمت VWAP به رنگ قرمز حرکت کرد.

اگر اجرای این تجارت بر اساس مفهوم میانگین بازگشت ، شما در اینجا دو هدف دارید. هدف اول خط VWAP است. سپس با استفاده از تکنیک های مدیریت تجارت ، می توانستید با قرار دادن یک توقف در زیر شمع که VWAP را شکست ، قیمت های بالاتر را نگه دارید. با افزایش قیمت ، شما به سادگی توقف خود را به زیر هر شمع تولید می کنید.

اگر از این قانون مدیریت تجارت استفاده کرده اید ، می توانستید نیمی از سود خود را در VWAP بدست آورید ، سپس برای فشار به روز به عنوان Target 2 نگه داشته شده است. شما تا منطقه 753 دلار ، 9 دلار دیگر بالاتر از VWAP متوقف نمی شوید!

چگونه می توان میانگین استراتژی معاملات معکوس را تمرین کرد؟

هیچ راه بهتری برای تمرین میانگین استراتژی معاملات برگشت پذیر نسبت به یک شبیه ساز وجود ندارد. در اینجا در TradingsIms ، ما برنامه ای را ارائه می دهیم که به شما امکان می دهد میانگین معاملات معکوس را با بیش از سه سال داده های بازار تاریخی انجام دهید. این به شما امکان می دهد تا بازار را به عنوان زندگی ، هر روز ، به مدت سه سال دوباره پخش کنید.

همانطور که شما میانگین استراتژی برگشت خود را مطالعه می کنید ، حتماً معاملات شبیه سازی شده را انجام داده و سپس آمار خود را در صفحه تحلیلی ما که ساخته شده است واجد شرایط کنید. هرچه موفقیت بیشتری داشته باشید ، اعتماد به نفس بیشتری در تجارت استراتژی میانگین برگشت در یک محیط بازار واقعی خواهید داشت.