میانگین در حال حرکت بیشتر برای میانگین مقادیر برای بازنمایی نرم تر از قیمت یا شاخص زیرین استفاده می شود.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که با اضافه کردن درصد کمی از مقدار فعلی به مقدار قبلی ، وزن بیشتری را برای مقادیر اخیر اعمال می کند.

میانگین در حال حرکت بیشتر برای میانگین مقادیر برای بازنمایی نرم تر از قیمت یا شاخص زیرین استفاده می شود.

میانگین حرکت سری زمانی

محاسبه به جای مقادیر واقعی داده از پیش بینی های رگرسیون خطی حاصل می شود.

به همین دلیل ، اگر روند رگرسیون خطی در حال افزایش یا کاهش باشد ، میانگین حرکت سری زمانی می تواند بسیار بیشتر از داده های اساسی باشد.

میانگین حرکت سری زمانی می تواند مانند هر میانگین متحرک دیگر استفاده شود ، تا یک نمایش نرم تر از داده های اساسی را بدست آورید.

میانگین متحرک متغیر

میانگین متحرک متغیر شبیه به میانگین متحرک نمایی است و از مزایای اضافه شده قادر به تنظیم در نوسانات بازار برخوردار است. به همین دلیل ، میانگین متحرک متغیر ممکن است در بازارهای در حال حرکت مفید باشد.

میانگین متحرک متغیر می تواند مانند هر میانگین متحرک دیگر استفاده شود ، تا یک نمایش نرم تر از داده های اساسی را بدست آورد.

میانگین متحرک مثلثی

میانگین متحرک مثلثی شبیه به میانگین حرکت ساده است که به طور متوسط داده های زیرین را بیش از تعداد مشخصی از مقادیر قبلی می کند.

با این حال ، میانگین متحرک مثلثی با توجه به اینکه محاسبه می شود و به طور متوسط N-Times متفاوت است. فرمول واقعی TMA = (SMA1 + SMA2 + SMA3 + SMA4 +. SMAN) / n است.

میانگین متحرک مثلثی می تواند مانند هر میانگین متحرک دیگر استفاده شود ، تا یک نمایش نرم تر از داده های اساسی را بدست آورد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که میانگین متحرک مثلثی به طور معمول بسیار نرم تر از سایر میانگین های متحرک است.

میانگین متحرک وزنی

میانگین متحرک وزنی نوعی میانگین متحرک است که وزن بیشتری را به جدیدترین نقاط داده اختصاص می دهد. فرمول P0 + αp1 + α2p2 + α3p3 + ⋅⋅ + αnpn + ⋅باس است

میانگین متحرک وزنی می تواند مانند هر میانگین متحرک دیگر استفاده شود ، تا یک نمایش نرم تر از داده های اساسی را بدست آورید. تصور می شود که میانگین متحرک وزنی نمایانگر بهتری از نوسانات بازار نسبت به میانگین های متحرک ساده و نمایی است.

وجیا

شاخص شاخص نوسانات میانگین دینامیکی (VIDYA) نوعی از میانگین متحرک است که از ضریب تعیین حاصل می شود.

از ویدیا می توان مانند هر میانگین متحرک دیگر استفاده کرد تا یک نمایش نرم تر از داده های اساسی را بدست آورد. از آنجا که ویدیا مشتق رگرسیون خطی است ، به سرعت با نوسانات سازگار می شود.

ولز وایلدر هموار سازی

توسعه یافته توسط J. Welles Wilder ، Jr. این شاخص شبیه به میانگین متحرک نمایی است. بازتاب تغییرات در داده های اساسی در مقایسه با سایر میانگین های متحرک بسیار کند است. این شاخص همچنین به عنوان اساس شاخص قدرت نسبی وایلدر استفاده می شود.

برای به دست آوردن نمایشی نرم تر از داده های اساسی ، می توان از هموار سازی Welles Wilder مانند میانگین متحرک استفاده کرد.

منهای زیاد

قیمت متوسط

قیمت معمولی

وزنه برداری نزدیک

وزنه برداری نزدیک (همچنین به عنوان نقاط محوری وزنی نیز شناخته می شود) میانگین در حال اجرا از مقادیر زیاد ، کم و نزدیک است.

این شاخص شبیه به نقاط محوری استاندارد است ، به جز وزن بیشتری به جدیدترین مقادیر موجود در داده های اساسی داده می شود.

میزان حجم تغییر

میزان حجم تغییر با تقسیم حجم امنیت در آخرین دوره های N با حجم کل در آخرین پنجره N-PerioDs محاسبه می شود.

اگر حجم از روز فعلی از دوره های N پایین تر باشد ، روند حجم ROC پایین تر است. فرمول واقعی ((حجم-جلد n- دوره های قبل) / جلد n- دوره های قبل) * 100

میزان حجم تغییر نشان می دهد که آیا حجم روند بالا یا پایین است یا خیر. این شاخص اغلب برای تأیید شکستگی قیمت استفاده می شود.

نرخ قیمت تغییر

نرخ تغییر قیمت با تقسیم قیمت امنیت در آخرین دوره های N با قیمت کل در آخرین پنجره N-PerioDs محاسبه می شود.

اگر قیمت روز جاری پایین تر از دوره های N باشد ، روند ROC قیمت پایین تر است. فرمول واقعی ((نزدیک-نزدیک N- دوره های قبل) / نزدیک N- دوره های قبل) * 100

انحراف معیار

انحراف استاندارد اندازه گیری تنوع مورد استفاده در آمار و نظریه احتمال است. از انحراف استاندارد در امور مالی استفاده می شود تا نشان دهد چقدر نوسانات در داده های اساسی وجود دارد.

مقادیر پایین نشان می دهد که قیمت امنیت بسیار نزدیک به میانگین است ، در حالی که مقادیر بالا نشان می دهد که قیمت از حد معمول بی ثبات است.

اوج اصلی و پایین اغلب با نوسانات شدید همراه است. مقادیر بالای انحرافات استاندارد نشان می دهد که قیمت یا شاخص از حد معمول بی ثبات است.

بالاترین ارزش بالا

بالاترین مقدار بالا به سادگی محاسبه در حال اجرا از بالاترین سطح نسبت به دوره های N قبلی است.

بالاترین ارتفاع معمولاً همراه با کمترین کم برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود.

کمترین مقدار کم

کمترین کمترین میزان معمولاً همراه با بالاترین سطح برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت است.

رگرسیون خطی R2

ضریب تعیین R2 نسبت تنوع در داده های قیمت را اندازه گیری می کند. R2 به سادگی مربع ضریب همبستگی نمونه بین قیمت و قیمت پیش بینی شده است.

R2 اغلب برای ایجاد نوسانات بازار استفاده می شود. مقادیر بالا نشان می دهد که بازار از حد معمول بی ثبات تر است در حالی که مقادیر پایین نشان می دهد که بازار در یک روند پایدار قرار دارد.

پیش بینی رگرسیون خطی

در آمار ، رگرسیون خطی یک رویکرد برای مدل سازی رابطه بین یک متغیر مقیاس y و یک یا چند متغیر توضیحی است که پیش بینی رگرسیون خطی نشان می دهد که چقدر قیمت ها از اهداف پیش بینی شده خود منحرف می شوند.

شیب رگرسیون خطی

در آمار ، رگرسیون خطی رویکردی برای مدل سازی رابطه بین یک متغیر مقیاس y و یک یا چند متغیر توضیحی است که X را مشخص می کند. شیب B است ، و a رهگیری است (مقدار y در هنگام x = 0)

رهگیری رگرسیون خطی

در آمار ، رگرسیون خطی یک رویکرد برای مدل سازی رابطه بین یک متغیر مقیاس y و یک یا چند متغیر توضیحی است که مشخص شده است.

پیش بینی سری زمانی

در آمار ، رگرسیون خطی یک رویکرد برای مدل سازی رابطه بین یک متغیر مقیاس y و یک یا چند متغیر توضیحی است که پیش بینی رگرسیون خطی نشان می دهد که چقدر قیمت ها از اهداف پیش بینی شده خود منحرف می شوند.

گروههای بولینگر

گروههای بولینگر در دهه 1980 توسط جان بولینگر اختراع شدند. باندهای بولینگر با استفاده از محاسبه بر اساس انحراف استاندارد ، محدوده معاملاتی بالا و پایین را اندازه گیری می کنند.

تفسیر گروههای بولینگر در بین بازرگانان بسیار متفاوت است. متداول ترین روش این است که وقتی قیمت به باند پایین لمس می کند و وقتی قیمت باعث لمس باند بالاتر می شود ، خرید کنید.

پاکت متوسط در حال حرکت

پاکت نامه های متوسط در حال حرکت بر اساس میانگین حرکت محاسبه شده از قیمت زیرین است که با درصد ثابت به بالا و پایین منتقل می شوند.

هنگامی که قیمت ها از باند فوقانی بالا می روند یا زیر باند پایین قرار می گیرند ، ممکن است تغییر جهت هنگامی رخ دهد که قیمت از جهت مخالف به باند نفوذ کند.

گروههای کم

باندهای پایین بالا شامل میانگین حرکت محاسبه شده از قیمت زیرین است که با درصد ثابت از قیمت متوسط بالا و پایین حرکت می کنند.

هنگامی که قیمت ها از باند فوقانی بالا می روند یا زیر باند پایین قرار می گیرند ، ممکن است تغییر جهت هنگامی رخ دهد که قیمت از جهت مخالف به باند نفوذ کند.

گروههای هرج و مرج فراکتال

ماهیت هرج و مرج حرکات بورس اوراق بهادار توضیح می دهد که چرا در صورت عدم ارائه مقیاس زمانی ، تشخیص نمودارهای ساعتی از نمودارهای ماهانه دشوار است.

الگوهای بدون در نظر گرفتن وضوح زمان مشابه هستند. مانند اتاق های Nautilus ، هر سطح مانند یکی از قبل از آن است ، اما اندازه آن متفاوت است.

از نوارهای هرج و مرج فراکتال می توان برای بررسی این الگوهای استفاده کرد.

هنگامی که قیمت ها از باند فوقانی بالا می روند یا زیر باند پایین قرار می گیرند ، ممکن است تغییر جهت هنگامی رخ دهد که قیمت از جهت مخالف به باند نفوذ کند.

گروههای شماره نخست

هنگامی که قیمت ها از باند فوقانی بالا می روند یا زیر باند پایین قرار می گیرند ، ممکن است تغییر جهت هنگامی رخ دهد که قیمت از جهت مخالف به باند نفوذ کند.

شاخص جریان پول

شاخص جریان پول یک شاخص نوسان ساز است که از 0 تا 100 متغیر است. این محاسبه براساس درصد روزهای بالا و پایین از طریق یک پنجره کشویی N- دوره است.

روز بازار "بالا" جایی است که قیمت نزدیک یک امنیت بیشتر از نزدیک قبلی بسته می شود و یک روز "پایین" جایی است که قیمت نزدیک بسته از نزدیک قبلی است.

هنگامی که مقادیر بالای 80 سال است ، بازار بیش از حد در نظر گرفته می شود. برعکس ، هنگامی که ارزش های زیر 20 سال است ، بازار بیش از حد در نظر گرفته می شود.

شاخص حجم تجارت

با افزایش شاخص ، گفته می شود امنیت در حال جمع شدن است. برعکس ، وقتی شاخص در حال سقوط است ، گفته می شود امنیت توزیع می شود. وقتی شاخص با قیمت همگرا شود ، قیمت ها ممکن است معکوس شوند.

شاخص نوسان

شاخص نوسان با مقایسه قیمت های باز ، بالا ، پایین و نزدیک با مقادیر قبلی ، قدرت یک امنیت را محاسبه می کند.

شاخص Swing جزء شاخص چرخش انباشت است که نمای جایگزین از عملکرد قیمت را ارائه می دهد.

شاخص نوسان انباشته

شاخص چرخش تجمع یک کل تجمعی از شاخص نوسان است که با مقایسه قیمت های باز ، بالا ، پایین و نزدیک با مقادیر قبلی ، قدرت یک امنیت را محاسبه می کند.

شاخص نوسان تجمع ممکن است با استفاده از شاخص های فنی ، مطالعات خط و الگوهای نمودار به عنوان یک دیدگاه جایگزین از عملکرد قیمت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص فنی است که توسط J. Welles Wilder ساخته شده است ، که سرعت و بزرگی حرکات قیمت را در یک امنیت اندازه گیری می کند.

RSI به عنوان نسبت بسته شدن بالاتر به بسته شدن پایین در یک پنجره کشویی N- دوره محاسبه می شود.

این شاخص اغلب با تنظیم 14 دوره استفاده می شود. مقادیر بیشتر از 70 ممکن است نشان دهد که بازار بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، در حالی که ارزش های کمتر از 30 ممکن است نشان دهد که بازار بیش از حد است.

قدرت نسبی تطبیقی

شاخص قدرت نسبی مقایسه ای یک محاسبه بین دو سری ورودی است. مقادیر یک سری زمانی توسط دیگری تقسیم می شود.

گفته می شود که اگر قدرت نسبی تطبیقی به سمت بالا باشد ، سریال های زمانی اول "عملکرد خارج از کشور" است.

روند حجم قیمت

روند حجم قیمت (که گاهی اوقات به عنوان روند قیمت حجم گفته می شود) یک شاخص فنی است که قیمت را با حجم مقایسه می کند. روند حجم قیمت از نزدیک با شاخص حجم تعادل ارتباط دارد.

روند حجم قیمت به طور کلی پیش از حرکت قیمت است. این تئوری این است که سرمایه گذاران آگاهانه هنگام افزایش شاخص و سرمایه گذاران بی اطلاع در هنگام سقوط شاخص ، خرید می کنند.

شاخص حجم مثبت

شاخص حجم مثبت روند قیمت را برای دوره هایی که حجم از حجم قبلی افزایش می یابد ، اندازه گیری می کند.

شاخص حجم مثبت بر اساس این تئوری است که سرمایه گذاران ناآگاه هنگام افزایش حجم در حالی که سرمایه گذاران آگاه هنگام کاهش حجم می خرند ، خریداری می کنند.

شاخص حجم منفی

شاخص حجم منفی روند قیمت را برای دوره هایی که حجم از حجم قبلی کاهش می یابد ، اندازه گیری می کند.

شاخص حجم منفی بر اساس این تئوری است که سرمایه گذاران ناآگاه هنگام افزایش حجم در حالی که سرمایه گذاران آگاه هنگام کاهش حجم می خرند ، خریداری می کنند.

در حجم تعادل

نشانگر حجم On تعادل بر اساس کل حجم تجمعی برای نشان دادن رابطه بین قیمت و حجم محاسبه می شود.

در هنگام حرکت قیمت ها با روند غالب ، حجم تعادل بیشتر است و به همین دلیل از نشانگر فنی بیشتر برای تأیید یک روند استفاده می شود.

شاخص کارایی

اگر این شاخص 50 را نشان دهد ، از زمان شروع محاسبه ، قیمت امنیت 50 درصد افزایش یافته است. برعکس ، اگر متقاض ی-50 را نشان دهد ، از زمان شروع محاسبه ، قیمت امنیت 50 درصد کاهش یافته است.

فهرست جمعی

شاخص توده ای با نمایه سازی باریک و افزایش تغییر بین قیمت های بالا و پایین ، تغییرات قیمت را مشخص می کند.

به گفته مخترع شاخص توده ، ممکن است معکوس ها هنگامی رخ دهد که یک شاخص توده 25 دوره از بالای 27 بالا می رود یا زیر 26. 5 قرار می گیرد.

جریان پول Chaikin

نوسانگر جریان پول Chaikin یک شاخص حرکتی است که با مشاهده قیمت نسبت به حجم، زمینه های خرید و فروش در بازار را مشخص می کند. این شاخص بر اساس انباشت/توزیع چایکین است، که بر این فرض استوار است که اگر سهمی در روز بالاتر از نقطه میانی [(بالا+کم)/2] بسته شود، انباشت وجود دارد. برعکس، اگر زیر نقطه میانی خود بسته شود، توزیع وجود داشته است.

شاخص کانال کالا

CCI توسط دونالد لمبرت توسعه داده شد. هدف این شاخص شناسایی چرخش های چرخه ای در کالاها است. این اندیکاتور همچنین اغلب برای سهام و ارز استفاده می شود.

شاخص تکانه تصادفی

شاخص حرکت تصادفی که توسط ویلیام بلاو ایجاد شد، برای اولین بار در شماره ژانویه 1993 مجله Stocks & Commodities ظاهر شد. این نشانگر نزدیکی را نسبت به نقطه وسط دامنه بالا/پایین اخیر ترسیم می کند.

شاخص حرکت تصادفی دارای دو جزء است: %K و %D.%K اغلب به صورت یک خط ثابت و %D اغلب به صورت نقطه چین نشان داده می شود.

پرکاربردترین روش برای تفسیر شاخص تکانه تصادفی، خرید زمانی است که هر یک از مولفه‌ها از 40 بالاتر می‌رود یا زمانی که هر یک از مولفه‌ها به زیر 40 می‌رسند، می‌فروشند.

روش دیگر این است که وقتی %K از %D بالاتر رفت، خرید کنید و زمانی که %K به زیر %D رسید، بفروشید.

نوسانات تاریخی

نوسانات تاریخی، انحراف استاندارد ورود به سیستم نرمال است. Historical Volatility بر اساس کتاب دان فیش بک، "Odds: The Key to 90% Winners" ساخته شده است.

نوسانات تاریخی یک شاخص دوره n بین 1 و 0 را تولید می کند. فرمول Stdev(Log(Close / Close Yesterday)، 30) * Sqrt(365) است.

نوسانگر تکانه چاند

نوسانگر مومنتوم چاند (CMO) یک نوسان ساز مومنتوم پیشرفته است که از رگرسیون خطی مشتق شده است.

مقادیر بالای فزاینده CMO ممکن است نشان دهنده این باشد که قیمت ها به شدت روند صعودی دارند. در مقابل، مقادیر پایین تر ممکن است نشان دهنده این باشد که قیمت ها به شدت رو به پایین هستند. CMO مربوط به MACD و نرخ تغییر قیمت (ROC) است.

نوسانگر تکانه

افزایش فزاینده مقادیر بالا ممکن است نشان دهنده این باشد که قیمت ها به شدت روند صعودی دارند. در مقابل، مقادیر پایین تر ممکن است نشان دهنده این باشد که قیمت ها به شدت رو به پایین هستند.

TRIX یک نوسان ساز مومنتوم است که نرخ تغییر قیمت بسته شدن میانگین نمایی را نشان می دهد.

رایج ترین تعبیر نوسانگر TRIX این است که وقتی نوسانگر بالا می رود، خرید می شود و زمانی که نوسانگر سقوط می کند، می فروشد.

فیلتر افقی عمودی

فیلتر افقی عمودی (VHF) مشخص می کند که آیا یک بازار در مرحله حرکت روند یا متلاطم است.

VHF بیشتر به عنوان شاخص نوسانات بازار مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین به عنوان یک مؤلفه در سایر شاخص های فنی استفاده می شود.

نوسان ساز نهایی

اسیلاتور نهایی توسط لری ویلیامز ساخته شده است. این شاخص مبتنی بر خرید و فروش "فشار" است که توسط زمانی که قیمت بسته شدن نوار در محدوده واقعی نوار قرار می گیرد ، نشان می دهد.

محبوب ترین تفسیر از نوسان ساز نهایی مبتنی بر واگرایی قیمت و شاخص است.

ویلیامز ٪ r

ویلیامز ٪ R با محاسبه قیمت بسته شدن فعلی در رابطه با قیمت های بالا و پایین در دوره های N گذشته ، سطح بیش از حد و بیش از حد را نشان می دهد.

پرکاربردترین روش برای تفسیر ویلیامز ٪ R ، خرید هنگام افزایش شاخص بالاتر از 80 یا فروش وقتی شاخص زیر 20 است.

توزیع انباشت ویلیامز

گفته می شود که امنیت هنگام افزایش شاخص جمع می شود. برعکس ، گفته می شود که امنیت در هنگام سقوط شاخص توزیع می شود. وقتی شاخص با قیمت همگرا شود ، قیمت ها ممکن است معکوس شوند.

نوسان ساز

نوسان ساز حجم گسترش دو میانگین متحرک مختلف از حجم را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد.

بی ثباتی

نوسانگر نوسانات Chaikin یک مشتق متوسط در حال حرکت شاخص تجمع/توزیع است.

نوسانگر نوسانات Chaikin با توجه به نوسانات ، مستقل از عملکرد قیمت بلند مدت ، تنظیم می شود.

نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی یک نشانگر محبوب است که نشان می دهد قیمت امنیت متناسب با محدوده قیمت بسته شدن آن در مدت زمان مشخص بسته شده است.

نوسان ساز تصادفی دارای دو مؤلفه است: ٪ k و ٪ d.٪ k اغلب به عنوان یک خط جامد نمایش داده می شود و ٪ D اغلب به عنوان یک خط نقطه نشان داده می شود.

پرکاربردترین روش برای تفسیر نوسان ساز تصادفی ، خرید در هنگام افزایش هر یک از مؤلفه ها از 80 یا فروش هر یک از مؤلفه ها در زیر 20 است.

راه دیگر برای تفسیر نوسان ساز تصادفی این است که وقتی ٪ k بالاتر از ٪ d افزایش می یابد ، خرید می کند و برعکس ، وقتی ٪ k زیر ٪ d قرار می گیرد ، بفروشید.

نوسان ساز

خرید معمولاً زمانی اتفاق می افتد که نوسان ساز افزایش یابد و فروش آن معمولاً هنگام سقوط نوسان ساز اتفاق می افتد.

MACD یک نوسان ساز متوسط در حال حرکت است که فازهای احتمالی بیش از حد/فراگیر از نوسان بازار را نشان می دهد. این محاسبه بر اساس دو میانگین متحرک متفاوت داده های قیمت است.

هر زمان که MACD از یک خط سیگنال ، خط علامت صفر یا هنگامی که خط MACD از قیمت دور می شود ، سیگنال های خرید و فروش تولید می شوند.

هیستوگرام MACD

MACD یک نوسان ساز متوسط در حال حرکت است که فازهای احتمالی بیش از حد/فراگیر از نوسان بازار را نشان می دهد. این محاسبه بر اساس دو میانگین متحرک متفاوت داده های قیمت است.

هر زمان که MACD از یک خط سیگنال ، خط علامت صفر یا هنگامی که خط MACD از قیمت دور می شود ، سیگنال های خرید و فروش تولید می شوند.

سهولت حرکت

سهولت نوسان ساز حرکتی هنگامی افزایش می یابد که قیمت ها به سمت بالا با حجم کم روند و کاهش می یابد وقتی که قیمت ها به سمت پایین با حجم کم روند می روند.

نوسان ساز قیمت

از نوسان ساز قیمت جدا شده در صورت مطلوب برای حذف روندهای بلند مدت یا خارج از کشور از داده های قیمت استفاده می شود.

سابر پارابولیک

SAR Parabolic توسط ولز وایلدر ساخته شده است. این شاخص همیشه در بازار است (هر زمان که موقعیتی بسته شود ، موقعیت متضادی گرفته می شود).

نشانگر SAR پارابولیک اغلب برای تعیین توقف قیمت های دنباله دار استفاده می شود. توقف و وارونگی (SAR) هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در سطح SAR پارابولیک نفوذ کند.

سیستم حرکت جهت دار

سیستم حرکت جهت دار Welles Wilder از ADX ، DI+ و DI- تشکیل شده است. شاخص ها چقدر بازار را گرایش می دهد ، چه از بالا یا پایین.

هرچه خط ADX بالاتر باشد ، بازار بیشتر می شود و برای یک سیستم پیروی از روند مناسب تر می شود.

Di+ نشان دهنده اندازه گیری قدرت صعود است و DI- نشان دهنده اندازه گیری استحکام نزولی است.

اطلاعات دقیق در مورد این شاخص را می توان در کتاب ولز وایلدر با عنوان "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی" یافت.