استراتژی معاملات منطقه ارزش - آیا این کار می کند؟(Backtest)

یکی از مهمترین عوامل در تجارت ، حجم معاملات است ، زیرا این میزان میزان خرید و فروش را نشان می دهد. یکی از استراتژی هایی که از حجم معاملات استفاده خوبی می کند ، استراتژی معاملات منطقه ارزش است. چیه؟

استراتژی معاملات منطقه ارزش روشی برای تجارت است که از مشخصات حجم (مشخصات بازار) برای شناسایی دامنه قیمت هایی که اکثر فعالیت های معاملاتی در طی یک دوره زمانی معین اتفاق می افتد ، استفاده می کند. معامله گران این مناطق را به عنوان مناطق بالقوه برای خرید و فروش می دانند.

در این پست ، ما به برخی از سؤالات در مورد استراتژی تجارت منطقه ارزش پاسخ می دهیم و یک پشتوانه انجام می دهیم

فهرست مطالب:

آشنایی با ارزش تجارت منطقه

منطقه ارزش یک استراتژی تجاری است که از مشخصات حجم (مشخصات بازار) برای شناسایی دامنه قیمت هایی که اکثر فعالیت های تجاری در طی یک دوره زمانی معین رخ داده است ، استفاده می کند. این استراتژی مبتنی بر مفهوم "ارزش" در بازار است که قیمتی است که در آن بیشتر واحدهای یک دارایی در یک دوره زمانی خاص معامله می شوند.

منطقه مقدار با محاسبه دامنه قیمت هایی که 70 ٪ از کل حجم معاملات رخ داده است تعیین می شود. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای شناسایی سطح کلیدی پشتیبانی و مقاومت و همچنین مناطق بالقوه برای خرید و فروش استفاده کنند. این استراتژی معمولاً در بازارهای آتی مورد استفاده قرار می گیرد اما می تواند در بازارهای دیگر مانند سهام و بازارهای فارکس نیز مورد استفاده قرار گیرد.

منطقه ارزش چیست؟

در تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت ، یک منطقه ارزش سطح قیمت است که در آن بیشتر واحدهای یک دارایی در یک دوره زمانی خاص معامله می شوند. از نظر آماری ، این به عنوان سطح تعریف شده است که 70 ٪ از کل حجم معاملات در طی یک جلسه معاملاتی رخ داده است.

این درصد استفاده می شود زیرا 70 ٪ تقریب تقریبی یک انحراف استاندارد در هر دو طرف میانگین است.

نحوه شناسایی یک منطقه با ارزش

مساحت ارزش با محاسبه دامنه قیمت ها که 70 ٪ از کل حجم معاملات در یک دوره زمانی معین رخ داده است تعیین می شود. معامله گران از این اطلاعات برای شناسایی سطح کلیدی پشتیبانی و مقاومت و مناطق بالقوه برای خرید و فروش استفاده می کنند. با داشتن یک ابزار نمایه حجم در نمودار ، سطح آن را با سایه جانبی نشان می دهد.

در اینجا مثالی از TradingView آورده شده است:

و در Amibroker ، یک منطقه حجم معاملات ماهانه به این شکل است:

استفاده از منطقه ارزش برای تولید سیگنال های معاملاتی

از منطقه ارزش می توان برای تولید سیگنال های معاملاتی با شناسایی سطح کلیدی پشتیبانی و مقاومت در منطقه ارزش استفاده کرد و سپس به دنبال اقدام قیمت است که نشان دهنده شکستن یا معکوس است. معامله گران همچنین ممکن است از منطقه ارزش برای شناسایی خرید و فروش پس از یک شکست استفاده کنند. آنها همچنین می توانند به دنبال معکوس بازپرداخت از آن سطح باشند.

مزایا و مضرات معاملات منطقه ارزش

مزایای تجارت منطقه ارزش:

• تصویری واضح از ارزش بازار ارائه می دهد.
• به شناسایی سطح اصلی پشتیبانی و مقاومت کمک می کند.
• می توان برای تولید سیگنال های تجاری استفاده کرد.

مضرات معاملات منطقه ارزش:

• شناسایی منطقه ارزش در شرایط بی ثبات بازار دشوار است.
• ممکن است در همه شرایط بازار مؤثر نباشد.
• این مبتنی بر داده های تاریخی است و ممکن است رویدادهای آینده را که می تواند بر بازار تأثیر بگذارد ، در نظر نگیرد.

استراتژی های مشترک معاملاتی برای تجارت منطقه ارزش

برخی از استراتژی های معاملاتی مشترک برای معاملات منطقه ارزش شامل موارد زیر است:

• خرید یا فروش در سطوح اصلی پشتیبانی یا مقاومت در منطقه ارزش
• ورود به یک موقعیت طولانی هنگامی که قیمت در پایین منطقه ارزش است و در بالا خارج می شود
• ورود به یک موقعیت کوتاه هنگامی که قیمت در بالای منطقه ارزش است و در پایین خارج می شود
• با استفاده از منطقه ارزش برای شناسایی معکوس های روند بالقوه
• با استفاده از مناطق ارزش برای تعیین اهداف توقف بالقوه و اهداف سود

چه بازه زمانی برای تجارت منطقه ارزش بهترین است؟

معاملات منطقه ارزش معمولاً در بازه های زمانی و روزانه روزانه استفاده می شود. با این حال ، همچنین می تواند در نمودارهای هفتگی یا ماهانه اعمال شود. بازه زمانی مورد استفاده به اولویت معامله گر و بازاری که در آن تجارت می کنند بستگی دارد. نمودارهای داخلی فرصت های بیشتری را برای معاملات سریع فراهم می کند ، در حالی که نمودارهای روزانه نمای گسترده تری از روند بازار ارائه می دهند.

چه شاخص هایی می توانند به شناسایی مناطق ارزش کمک کنند؟

برخی از شاخص هایی که می توانند به شناسایی مناطق ارزش کمک کنند عبارتند از:

• مشخصات حجم: این توزیع حجم معاملات را در سطوح مختلف قیمت نشان می دهد و به شناسایی مناطقی از فعالیت تجارت سنگین کمک می کند.
• نقطه کنترل: این سطح قیمت است که بیشتر فعالیت های معاملاتی در یک دوره زمانی معین رخ داده است.
• مشخصات بازار: بیشترین میزان قیمت قیمت را نشان می دهد و به شناسایی زمینه های پشتیبانی و مقاومت کمک می کند.
• قیمت متوسط با وزن متوسط (VWAP): میانگین قیمت را بر اساس حجم معاملات محاسبه می کند و به شناسایی مناطقی از فعالیت تجاری سنگین کمک می کند.

چگونه می توان سفارشات را در اطراف مناطق ارزشمند قرار داد

معامله گران می توانند سفارشات مربوط به مناطق ارزش را توسط:

• قرار دادن سفارشات محدود در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در محدوده ارزش
• قرار دادن دستورات توقف در پیش‌بینی شکست یا محدود کردن ضررهای احتمالی (سفارش‌های توقف ضرر)
• قرار دادن سفارشات بازار بر اساس عملکرد قیمت در اطراف منطقه ارزش، مانند خرید در پایین منطقه ارزش و فروش در بالا

خطرات معاملات منطقه ارزش چیست؟

معاملات منطقه ارزش می تواند خطر سیگنال های نادرست را به همراه داشته باشد، زیرا عملکرد قیمت گذشته عملکرد آینده را تضمین نمی کند. علاوه بر این، منطقه ارزش می تواند در طول زمان تغییر کند، که می تواند منجر به استفاده معامله گران از اطلاعات قدیمی شود. علاوه بر این، منطقه ارزش به تنهایی ممکن است برای تصمیم گیری معاملات کافی نباشد و معامله گران همیشه باید عوامل دیگر را در نظر بگیرند و از استراتژی های مدیریت ریسک استفاده کنند.

چگونه ریسک را هنگام معامله در مناطق ارزشی مدیریت کنیم؟

برای مدیریت ریسک هنگام معاملات مناطق ارزشی، معامله گران باید از دستورات توقف ضرر و اندازه موقعیت برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده کنند. آنها همچنین باید پرتفوی خود را متنوع کنند و به شدت به معاملات منطقه ارزشی تکیه نکنند. علاوه بر این، حفظ نظم و انضباط مهم است و اجازه ندهید احساسات بر تصمیمات تأثیر بگذارند.

مناطق ارزش معاملاتی چه مزایایی دارند؟

حوزه‌های ارزش معاملاتی می‌توانند راهی روشن را برای شناسایی مناطق بالقوه حمایت و مقاومت در بازار به معامله‌گران ارائه دهند. اینها سطوح کلیدی هستند که بازار در گذشته ارزش پیدا کرده است، که می توان از آنها برای انجام معاملات بر اساس این فرض استفاده کرد که بازار در آینده به این سطوح احترام می گذارد و در اطراف چنین سطوحی معکوس خواهد شد.

چگونه می توان اقدام قیمت را حول نواحی ارزش تجزیه و تحلیل کرد؟

به دنبال الگوهایی مانند شکست یا رد ناحیه ارزش باشید. رد قیمت می تواند به شکل الگوهای شمعدانی معکوس، مانند چکش/ستاره تیرانداز، غرق کردن، و دوجی باشد. همچنین می توانید به دنبال واگرایی های صعودی یا نزولی با نوسانگرهای مومنتوم مانند استوکاستیک، RSI و MACD باشید.

چگونه عمل قیمت را حول نواحی ارزش تفسیر کنیم؟

اقدام قیمت در اطراف حوزه‌های ارزشی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد احساسات بازار و حرکت‌های بالقوه قیمت در اختیار معامله‌گران قرار دهد. شکست بالای ناحیه ارزش بالا یا زیر ناحیه ارزش پایین می تواند نشان دهنده این باشد که بازار در آن جهت در حال حرکت است. برعکس، رد ناحیه ارزش، جایی که قیمت نتواند از ناحیه ارزش بالا یا پایین عبور کند، می‌تواند نشان دهنده این باشد که بازار در حال تثبیت یا معکوس است.

چگونه استراتژی های معاملاتی را در حول مناطق ارزشی تنظیم کنیم

معامله گران می توانند از مناطق ارزش برای تنظیم استراتژی های معاملاتی خود به روش های مختلف استفاده کنند. آنها می توانند از چنین سطوحی برای تعیین اهداف توقف ضرر و سود خود استفاده کنند. آنها همچنین می توانند از مناطق ارزش برای تأیید یا تنظیم سیگنال های تجاری خود از استراتژی های دیگر استفاده کنند.

بک آزمون استراتژی معاملات منطقه ارزش – آیا کار می کند؟

استراتژی معاملات منطقه ارزش آنقدرها هم که به نظر می رسد به راحتی قابل آزمون نیست. هر بک تست نیازمند (البته) قوانین و تنظیمات معاملاتی برای بدست آوردن آمار و معیارهای عملکرد است.

با این حال، جستجو در اینترنت نشان می دهد که ما اولین کسی هستیم که چنین آزمایشی را انجام می دهیم. اما ما میگذریم….