نحوه استفاده از نسبت پاداش ریسک

یکی از مهمترین مفاهیم مدیریت ریسک در فارکس، نسبت پاداش ریسک است. به ویژه هنگامی که صحبت از اندازه موقعیت به میان می آید، نسبت های پاداش ریسک یا بازده ریسک - این دو عبارت دقیقاً به یک معنا هستند - یکی از مهم ترین ابزارها برای تجارت به شیوه ای استراتژیک و در نظر گرفته شده به جای پاسخگو و غیر منطقی است.

نسبت پاداش ریسک چقدر است؟

نسبت پاداش ریسک سود بالقوه شما را برای هر دلاری که در یک معامله خاص به خطر می اندازد را نشان می دهد. به عبارت دیگر، نسبت سود بالقوه شما به ضرر احتمالی شما است. به عنوان مثال: یک معامله گر معامله طولانی AUD/USD را برای 1000 دلار انجام می دهد - او حد ضرر را 50 پیپ زیر قیمت فعلی و سود برداشت را 100 پیپ بالاتر تعیین کرده است. این معامله دارای نسبت پاداش ریسک 1:2 است - معامله گر در صورت موفقیت آمیز بودن معامله، فقط نصف سود خود را از دست می دهد. این همچنین می تواند به عنوان اعشار 0. 5 بیان شود.

چرا باید نسبت پاداش ریسک را بررسی کنم؟

هنگام نظارت بر یک استراتژی معاملاتی، به چند نقطه داده نیاز دارید تا ببینید آیا موفق هستید یا خیر: چند درصد از معاملات شما در مقابل آنهایی که به حد ضرر می رسند، موفقیت آمیز هستند، اندازه موقعیت نسبی در آن معاملات چقدر است، و البته بازده کلی.. اگر متوجه شدید که استراتژی فنی یا اساسی قانع‌کننده‌ای دارید و در 60 یا 70 درصد مواقع آن را به درستی انجام می‌دهید (این امر در زندگی واقعی استثنایی خواهد بود)، ممکن است ریسک‌های بیشتری داشته باشید و سودآور باقی بمانید.

برای کل پرتفوی، استراتژی ای که در 50 درصد مواقع معاملات برنده ایجاد می کند، به نسبت پاداش ریسک 1 به نقطه صفر (به استثنای کارمزدها) نیاز دارد. اگر معاملات شما فقط در 40 درصد مواقع موفقیت آمیز باشد، با نسبت پاداش ریسک 1 پول را از دست خواهید داد – اما اگر 0. 8 یا کمتر باشد نه.

چگونه نسبت پاداش ریسک را محاسبه می کنید؟

محاسبه نسبت پاداش ریسک بسیار ساده است:

(نقطه ورود تجارت – نقطه توقف ضرر) / (نقطه سود – نقطه ورود)

اگرچه محاسبه آسان است، عوامل دیگری نیز باید در نظر گرفته شوند. گاهی اوقات قوانین مختلف با هم تضاد دارند: معمولاً توصیه می‌شود بدون توجه به نسبت پاداش ریسک، از 5٪ از پرتفوی کلی خود در یک معامله تجاوز نکنید، اما برای پرتفوی‌های کوچک‌تر، تخصیص کمتر از 5٪ بدون استفاده از اهرم قابل دوام نیست.

بسیاری از معامله گران از ورود به معاملات با نسبت پاداش ریسک بالاتر از 0. 5 امتناع می ورزند - آنها می خواهند بیش از دو پیپ برنده برای هر پیپ خطر داشته باشند. این برای برخی از استراتژی ها اشکالی ندارد ، اما اگر از یک استراتژی با حجم بالا مانند Scalping استفاده می کنید ، اشتباه است. خیلی بهتر است که "نرخ پیروزی" مورد انتظار خود را تأیید کنید و سپس از نسبت پاداش ریسک مناسب استفاده کنید.

برخی از معامله گران ، به طرز گیج کننده ، ترجیح می دهند در مورد نسبت ریسک پاداش صحبت کنند و نقل قول های عقب را ارائه دهند. اگر خود را گیج می کنید ، بررسی کنید.

نسبت پاداش ریسک در تجارت فنی

معامله گرانی که معتقدند الگوی یا تشکیل قیمت خاصی را شناسایی کرده اند ، ممکن است از آن به عنوان پایه ای برای سود خود استفاده کنند و ضرر را متوقف کنند. به عنوان مثال ، اگر به تازگی الگوی سر و شانه های روشن را در نمودار AUD / USD دیده اید ، ممکن است بخواهید سود خود را درست زیر "گردنبند" الگوی تکمیل شده تنظیم کنید ، و از دست دادن توقف در بالای صفحهشانه دومبه این ترتیب ، اگر این الگوی توهمی باشد یا خراب شود ، از دست دادن توقف شروع می شود.

این یک استراتژی خوب است ، اما مراقب باشید که در هنگام تجارت به این روش بسیار بصری ، نسبت به پاداش ریسک را مورد توجه قرار دهید: یک شانه بالا می تواند منجر به ضرر توقف بسیار دوردست شود و نیاز به یک جاه طلبی در جای خود داشته باشد تا سطح سود را به موفقیت برساند. بعضی اوقات بهتر است ، هرچند ظریف تر ، فقط از یک استراتژی اندازه گیری موقعیت 2 به 1 استفاده کنید.

شامل این نسبت در معاملات شما

در حالت ایده آل ، نسبت پاداش ریسک به چیزی تبدیل می شود که شما به طور طبیعی در مورد هر تجارت فکر می کنید. برخی از ابزارهای نمودار گزینه ای را برای شما فراهم می کنند که می توانید بر روی نمودار قیمت "نوار پاداش ریسک" قرار دهید که می توانید تنظیم کنید تا موقعیت تجارت را برای هر سطح پاداش ریسک نشان دهید. این می تواند به شما امکان می دهد نوع حرکت قیمت مورد نیاز تجارت خود را با موفقیت انجام دهید.

معامله گران تازه کار به ویژه باید به خاطر داشته باشند که ضرر و زیان بخشی طبیعی از تجارت است. استفاده از نسبت پاداش ریسک به عنوان بخشی از استراتژی شما به این ایده عادت می کند که هدف خود را به عنوان "میزان موفقیت" خاص هدف قرار می دهید و برای داشتن یک استراتژی سودآور نیازی به صحیح بودن ندارید. به یاد داشته باشید که ضرر و زیان بخشی از برنامه معاملاتی شما است و نه از چیزی که باید از آن جلوگیری کرد.

همچنین به یاد داشته باشید که حتی اگر با میزان موفقیت 60 درصدی تست کرده اید ، ممکن است هفت یا هشت معامله متوقف شده انجام دهید. این طبیعی است ، نرخ فقط در مقیاس های طولانی به میانگین خود می رسد و مهم است که در صورت وقوع این اتفاق در برابر استراتژی خود بایستید.

نکات مشاوره

توصیه زیر ارزش این را دارد که به خاطر داشته باشید ، به ویژه اگر این یک مفهوم جدید برای شما باشد:

• می توانید با استفاده از نسبت 1: 2 (0. 5) برای همه معاملات شروع کنید. به یاد داشته باشید که همه استراتژی ها به این امر احتیاج ندارند.
• "نرخ ضربه" خود را در معاملات خود کنترل کنید و مطمئن شوید که برای سودآوری سطح مورد نیاز را برآورده می کنید (این همان نسبت پاداش خطر است).
• هنگامی که شما با مفهوم راحت هستید ، موقعیت ها را تغییر دهید تا ببینید که چگونه این نسبت و سودآوری شما را تحت تأثیر قرار می دهد.

از دیدگاه مدیریت ریسک ، قوانین معمول در مورد عدم کاهش معاملات یا تغییر ضررهای توقف اعمال می شود. مهمتر از همه ، نسبت پاداش ریسک ابزاری برای مدیریت ریسک برای محافظت از شما در برابر راهبردهای مخرب و از دست دادن است.

با استفاده از نسبت برای محاسبه اندازه موقعیت

به نظر می رسد که همه اینها بسیار تجویز شده است و شما را از قرار دادن موقعیت ها با توجه به دیدگاه های بازار خود باز می دارد. به یاد داشته باشید که می توانید ضرر توقف را افزایش داده یا کاهش دهید و در پشت سر هم امتیازات سود کسب کنید و این نسبت را حفظ کنید. این به شما امکان می دهد در حالی که نسبت دست نخورده ، اندازه مطلق خطر و پاداش را بزرگ کنید.

این عمل به طور مرتب یکی از خطرات تکیه بر نسبت پاداش خطر را به تنهایی نشان می دهد. تجارت GBP / AUD با قیمت اولیه 1. 85300 با سود گرفتن در 1. 95000 و ضرر توقف در 1. 8045 نسبت به ریسک سالم 0. 5 خواهد بود. و با این حال ، به ویژه اگر از اهرم استفاده می کنید ، تجارت پرخطر و گران است.

جستجوی سریع برای "ماشین حساب اندازه موقعیت فارکس" ابزارهای مختلفی را نشان می دهد که به شما اندازه موقعیت دقیق را نشان می دهد و نقاط ضرر سود / توقف را برای یک تجارت خاص به دست می آورد. همیشه به واقع گرایی تجارت توجه داشته باشید و فراموش نکنید که همزمان به شاخص ها و نمودارهای معمول نگاه کنید.

استراتژی های خاص و نسبت پاداش خطر

استراتژی های مختلف معاملات نسبت به پاداش خطر مختلف نیاز دارند. برخی از استراتژی ها ، یعنی روند زیر (که گاهی اوقات استراتژی های حرکت نامیده می شوند) ، به صحیح بودن نسبت بیشتری از زمان و با نسبت پاداش ریسک بزرگ متکی هستند ، معمولاً با داشتن یک توقف بسیار محکم در صورت بروز معکوس ناگهانی.

در مقابل ، استراتژی های وارونگی ، خواه بر اساس شاخص هایی مانند شاخص قدرت نسبی یا الگوهای شمعدانی باشد ، به طور معمول نرخ موفقیت کمتری دارند. بنابراین آنها فقط با نسبت پاداش ریسک پایین تر ، به طور معمول (اما نه همیشه) زیر 1. سود می شوند. از آنجا که معکوس ها کمتر از ادامه روند اتفاق می افتد ، این تعجب آور نیست.

این مهم نیست که از چه استراتژی استفاده می کنید به شرط اینکه شما از طریق تست پشت و سابقه عملکرد خود ، چند بار صحیح باشید و سطح تجارت را تنظیم کنید تا با نسبت پاداش ریسک مربوطه مطابقت داشته باشد.

چگونه راکوتن می تواند کمک کند

نسبت پاداش ریسک و نرخ موفقیت در ابتدا می تواند گیج کننده باشد ، اما به زودی به یک بخش آشنا و مفید از دانش تجارت شما تبدیل می شود. برای شروع تمرین استراتژی های مختلف ، چرا برای یک حساب نسخه ی نمایشی رایگان ثبت نام نمی کنید و بدون خطر هیچ یک از سرمایه خود شروع به قرار دادن معاملات می کنید؟