25 فیلتر مورد استفاده برای صفحه های سهام

جامعه Finbox. io با استفاده از صفحه نمایش سهام بصری ما ، هزاران صفحه را در طی سالها ایجاد و ذخیره کرده است. Screener سهام ما از یک لیست روزافزون از معیارهایی که می توان برای یافتن سنگهای پنهان در دریای داده ها استفاده کرد ، پشتیبانی می کند.

از آنجا که ما مفتخریم که برخی از باهوش ترین سرمایه گذاران در سراسر جهان را با استفاده از پلتفرم خود داریم ، اخیراً لیستی از معیارهای غربالگری اساسی و فنی کاربر ما را جمع کردم. در این پست ، من می خواهم این داده ها را به امید الهام بخشیدن به صفحه های سهام بین المللی تر ، با جامعه خود به اشتراک بگذارم.

شماره 1. سرمایه گذاری در بازار

اینجا تعجب آور نیست. سرمایه گذاری در بازار یا "کلاه بازار" ارزش کل سهام یک شرکت دولتی است که توسط آخرین قیمت معاملات مشاهده شده سهام دلالت دارد. به عنوان مثال ، سهام که با 50 دلار در هر سهم معامله می شود و 1 میلیون سهم برجسته دارد ، دارای کلاه بازار 50 میلیون دلار خواهد بود.

جزئیات محاسبه

کلاه بازار اغلب به عنوان یک پروکسی برای اندازه شرکت استفاده می شود. از آنجا که محاسبه انتظارات بازار از ارزش را به خود اختصاص می دهد ، این یک شاخص بهتر از اندازه نسبت به گزینه های دیگری مانند درآمد و کل دارایی است.

به عنوان مثال ، یک شرکت امیدوار کننده بیوتکنولوژی ممکن است در مرحله تحقیق و توسعه با صدها نفر از کارمندان باشد و هنوز درآمد کمی یا ناچیز ندارد.

از کلاه بازار معمولاً برای گروه بندی سهام به پنج دسته استفاده می شود: کلاه بزرگ ، وسط کلاه ، کلاه کوچک ، میکرو کلاه و نانو کلاه. جدول زیر دامنه طبقه بندی برای هر گروه را خلاصه می کند:

شماره 2بخش

Screener Stock Finbox. io امکان نمایش صفحه نمایش را بر اساس بخش های زیر ارائه می دهد:

شماره 3. ارزش منصفانه وارونه (finbox. io)

ارزش منصفانه ارزش سهام مبتنی بر عوامل ملموس و نامشهود است که به توانایی آن در ارائه ارزش برای سهامداران کمک می کند. ارزش منصفانه ارزش واقعی سهام است که ممکن است شبیه به ارزش فعلی منعکس شده در بازار باشد.

اختلاف بین ارزش منصفانه و ارزش فعلی بازار ، فرصت هایی را برای سرمایه گذاران برای خرید دارایی هایی ایجاد می کند که می توانند بازده اضافی را فراهم کنند.

ارزش منصفانه Finbox. io برآورد اختصاصی ما از ارزش ذاتی است. ما تخمین های ارزش منصفانه را با استفاده از ده ها مدل ارزیابی و ریسک به شرکت موضوع محاسبه می کنیم. این مدلها عواملی مانند ریسک اعتباری ، جریان نقدی آینده مورد انتظار ، چند برابر ارزیابی فعلی ، ارزیابی همسالان و موارد دیگر را در نظر می گیرند.

ارزش منصفانه وارونه (finbox. io) ارزش منصفانه finbox. io را با قیمت سهام فعلی مقایسه می کند.

جزئیات محاسبه

توجه داشته باشید ، "وارونه" همچنین به عنوان "حاشیه ایمنی" شناخته می شود و محاسبات معادل هستند. در finbox. io ، ما از آن به عنوان "صعودی" برای کوتاه بودن یاد می کنیم.

شماره 4شرح

فیلتر توضیحات یکی از موارد دلخواه شخصی من است. در حالی که فیلتر "بخش" برای دسته های گسترده عالی است ، فیلتر توضیحات روشی قدرتمند برای جستجوی سهام با استفاده از کلمات کلیدی مانند "آبجو" ، "بیس بال" و "گل" است.

شماره 5عضویت شاخص

شاخص های سهام معمولاً برای گروه بندی عملکرد سهام توسط طبقه بندی کننده هایی مانند مبادله ای که در آن تجارت ، اندازه ، بخش و غیره انجام می شود ، استفاده می شود.

در زمان این نوشتن ، Finbox. io از شاخص های زیر پشتیبانی می کند:

شماره 6امتیاز پیوتروسکی

نمره پیوتروسکی نمره سهام است که توسط استاد حسابداری استنفورد جوزف پیوتروسکی ساخته شده است. در مقاله خود ، پروفسور پیویوروسکی نتایج یک پشتی 20 ساله را به اشتراک گذاشت که نشان داد 7. 5 ٪ افزایش در بازده است.

برای به ثمر رساندن یک امتیاز 9 Piotroski ، یک سهام باید هر یک از معیارهای زیر را رعایت کند:

• تغییر در بدهی / کل دارایی< 0
• Change in Current Ratio > 0
• تغییر در سهام رقیق شده برجسته< 0
• Retu on Assets > 0
• Operating Cash Flow > 0
• Change in Retu on Assets > 0
• Operating Cash Flow >درآمد خالص
• Change in Gross Margin > 0
• Change in Asset Tuover > 0

شماره 7بازده سرمایه سرمایه گذاری شده (ROIC)

بازده سرمایه سرمایه گذاری شده برای ارزیابی توانایی شرکت در ایجاد ارزش برای همه ذینفعان ، بدهی و حقوق صاحبان سهام آن استفاده می شود. ROIC را می توان برای معیار شرکت ها در یک صنعت استفاده کرد ، اما همچنین در نظر گرفتن رابطه آن با هزینه متوسط وزنی سرمایه (WACC) نیز مفید است. یک شرکت نمی تواند بدون تأمین هزینه سرمایه خود به طور نامحدود فعالیت کند.

روش های مختلفی برای محاسبه ROIC وجود دارد ، اما در Finbox. io ما معادله زیر را ترجیح می دهیم زیرا عملکرد عملیاتی را بدون تفاوت ناشی از استفاده از بدهی در ساختار سرمایه اندازه گیری می کند:

شماره 8قیمت تحلیلگر هدف صعودی

صعود (هدف تحلیلگر) درصد افزایش (در صورت مثبت) یا کاهش (در صورت منفی) است که تحلیلگران حرفه ای از قیمت فعلی سهام انتظار دارند. اهداف قیمت تعیین شده توسط تحلیلگران به طور معمول منعکس کننده آنچه که آنها معتقدند سهام طی 12 تا 18 ماه آینده ارزش خواهد داشت.

جزئیات محاسبه

شماره 9بازده حقوق صاحبان سهام

بازده سهام نشان دهنده درصد بازدهی است که یک شرکت در سرمایه گذاری سهامداران سرمایه گذاری کرده است.

جزئیات محاسبه

برای تنظیم این واقعیت که درآمد در طی یک سال تحقق می یابد ، در Finbox. io ما در شروع و پایان سال برای استفاده در مخرج متوسط کل سهام را به طور متوسط انجام می دهیم. به عنوان یک قانون شست ، بازده بالاتری از حقوق صاحبان سهام نشان می دهد که مدیریت از سرمایه سرمایه گذاری شده توسط سهامداران به طور کارآمد استفاده می کند.

شماره 10عملکرد سود

بازده سود سهام میزان سهام را در سود سهام هر سال به عنوان درصد از قیمت سهم خود می پردازد.

جزئیات محاسبه

از آنجا که بیشتر سهام سود سهام را به صورت سه ماهه می پردازند ، آخرین سود سهام سالانه (ضرب شده توسط چهار) برای برآورد سود سهام سالانه در هر سهم است.

سهام سود سهام معمولاً به صورت سه ماهه پرداخت نقدی به سهامداران می کند. سرمایه گذاری در سهام سود سهام می تواند راهی برای کسب درآمد منفعل ، بهبود بازده در بازارهای خرس و محافظت در برابر تورم باشد.

نکته حرفه ای: علاوه بر استفاده از فیلتر عملکرد سود سهام ، سرمایه گذاران سود سهام همچنین ممکن است قهرمانان سود سهام ، مدعیان سود سهام و ایده های نمونه کارها را در سود سهام سودمند پیدا کنند. این سه ایده نمونه کارها بر اساس لیست های محبوب تهیه شده توسط دیوید فیش از Moneypaper و گروه های سهام توسط رکورد پیگیری خود برای پرداخت سود سهام است.

شماره 11عدم اطمینان ارزش منصفانه (finbox. io)

عدم قطعیت ارزش منصفانه (finbox. io) نشان دهنده رتبه عدم اطمینان Finbox. io به برآورد ارزش منصفانه finbox. io است. ما برآوردهای ارزش را با استفاده از چندین مدل محاسبه می کنیم و نتیجه گیری هایی را که چک های اعتبارسنجی ما را تصویب نمی کنند ، محروم می کنیم. هرچه مدل های بیشتری بتوانیم برای مثلث بر روی یک مقدار استفاده کنیم ، رتبه عدم اطمینان بهتر می شود.

می توانید اطلاعات بیشتر در مورد عدم اطمینان ارزش منصفانه را در اینجا بخوانید.

شماره 12آخرین قیمت سهام

فیلتر قیمت سهام یک نمونه ساده اما قدرتمند است. به عنوان نمونه ، از فیلتر می توان برای نمایش معاملات سهام بین 2 تا 5 دلار برای هر سهم استفاده کرد. سهام در رقم های تک پایین بی ثبات تر است و در نتیجه بسیاری از مدیران نهادی از خرید سهام در این شرکت ها منع می شوند. برخی از سرمایه گذاران معتقدند که این امر باعث می شود که آنها مستعد سوءاستفاده شوند.

شماره 13نماد altman z

Altman Z-Score نمره ای است که برای پیش بینی احتمال اینکه یک شرکت طی دو سال به ورشکستگی برود ، استفاده می شود.

برنامه زیر به طور معمول برای تفسیر نمره استفاده می شود:

شماره 14نسبت P/E

نسبت P/E بیشترین نسبت ارزش گذاری ارجاع شده است و نشان می دهد که چندین سود سرمایه گذاران در حال حاضر حاضر به پرداخت یک سهم از شرکت هستند.

جزئیات محاسبه

شماره 15بدهی به کل سرمایه

بدهی به کل سرمایه یک جایگزین قانع کننده برای نسبت بدهی به سهام است زیرا ارزش بازار فعلی سهام یک سهام را به خود اختصاص می دهد.

جزئیات محاسبه

سطح بالای بدهی در ساختار سرمایه یک شرکت می تواند بازده سهامداران را بهبود بخشد زیرا کمتر سرمایه سهام در شرکت گره خورده است. گفته می شود ، در رکودهای تجاری و اقتصادی ، کار با بدهی بالا / کل سرمایه نیز احتمال پیش فرض یا ورشکستگی را افزایش می دهد.

شماره 16نسبت فعلی

نسبت فعلی اقدام می کند که آیا یک شرکت با دارایی کافی برای پرداخت بدهی های خود در طی دوازده ماه آینده با مقایسه دارایی های فعلی یک شرکت با بدهی های فعلی خود سرمایه گذاری می کند.

نسبت بین 1. 5x و 3x سالم تلقی می شود.

شماره 17بدهی به عدالت

مشابه بدهی / کل سرمایه که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، بدهی به حقوق صاحبان سهام میزان اهرم مورد استفاده در مدیریت را برای بهره برداری از تجارت اندازه گیری می کند. هرچه نسبت آن بالاتر باشد ، بدهی بیشتر شرکت در ساختار سرمایه خود دارد.

جزئیات محاسبه

شماره 18بازگشت دارایی (ROA)

بازده دارایی ها نشان دهنده دلار درآمدها یا درآمد خالص یک شرکت در هر دلار دارایی است. ROA به طور معمول برای سنجش کارآیی شرکت و مدیریت آن در استقرار سرمایه برای تولید درآمد برای سهامداران استفاده می شود.

جزئیات محاسبه

بازده بالاتر دارایی ها نشان می دهد که مدیریت استفاده از پایه دارایی به طور مؤثر است.

شماره 19. قیمت به کتاب (نسبت P/B)

نسبت قیمت به کتاب قیمت بازار فعلی سهام را با ارزش سهام ذکر شده در ترازنامه گزارش شده مقایسه می کند.

جزئیات محاسبه

همه چیز برابر است ، هرچه نسبت P/B بیشتر باشد ، انتظارات سرمایه گذاران از مدیریت برای ایجاد ارزش از سهام سرمایه گذاری شده بالاتر می روند.

سهام با نسبت قیمت پایین به کتاب با سرمایه گذاران با ارزش محبوب است. چرا باید اینجوری باشه؟

سرمایه گذاران ارزش تمایل دارند تأکید بیشتری بر کاهش خطر نزولی داشته باشند. با فرض اینکه یک شرکت دارایی نامحسوس قابل توجهی ندارد ، یک سرمایه گذار با ارزش می تواند با دانستن اینکه در صورت ورشکستگی ، سهام را خیلی بالاتر از ارزش انحلال آنها خریداری نکرده است ، راحت بخوابد.

شماره 20فرمول بن گراهام وارونه

ارزش فرمول بن گراهام یک فرمول ارزش ذاتی است که توسط سرمایه گذار و استاد ، بنیامین گراهام ارائه شده است. finbox. io از فرمول اصلاح شده استفاده می کند که به شرح زیر است:

فرمول بن گراهام وارونه متریک با استفاده از قیمت سهام فعلی به روشی شبیه به ارزش عادلانه صعود و هدف تحلیلگر که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، یک روند صعودی را محاسبه می کند.

#21. حاشیه سود خالص

حاشیه سود خالص محبوب ترین معیار سودآوری است. تحلیلگران حاشیه ها را از نزدیک به عنوان کاهش حاشیه پیگیری می کنند ، می تواند یک شاخص اولیه فشار قیمت گذاری رقابتی یا سوء مدیریت هزینه باشد که ممکن است با رشد پنهان شود.

جزئیات محاسبه

شماره 22. شاخص قدرت نسبی (14 روز RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص فنی (نوسان ساز حرکت) است که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد که آیا سهام در حال تجارت در شرایط بیش از حد است و شرایط فراوان در مقیاس از 0 تا 100 اندازه گیری می شود.

مقادیر RSI که بیشتر از 70 است ، به عنوان بیش از حد تفسیر می شوند و مقادیر زیر 30 به عنوان بیش از حد در نظر گرفته می شوند. مقادیر RSI بین سطح 30 و 70 خنثی تلقی می شوند.

محاسبه محاسبه RSI کمی پیچیده است. شما می توانید با بررسی الگوی صفحه گسترده اکسل و Google در زیر ، روش مورد استفاده در finbox. io را مشاهده کنید:

شماره 23روز به گزارش درآمد بعدی

سهام حرکت های بزرگ را درست قبل و بعد از گزارش درآمد انجام می دهد. از آنجا که گزارش های درآمد نقاط مهم داده ها برای معامله گران و سرمایه گذاران بلند مدت است ، ما این متریک را ایجاد کردیم تا راهی آسان برای نمایش شرکت هایی که به زودی گزارش می دهند ارائه دهیم.

شماره 24عملکرد جریان نقدی آزاد

بازده جریان نقدی آزاد میزان جریان نقدی آزاد برای هر دلار از سهام (سرمایه گذاری در بازار) را اندازه گیری می کند.

از آنجا که پول نقد از سرمایه گذاری گزارش شده توسط شرکت ممکن است شامل خرید و واگذاری ها باشد ، می توان از اپراتور فیلتر "بین" برای حذف مقادیر بالا استفاده کرد.

شماره 25درآمد حاصل از رشد (نسبت PEG)

نسبت PEG یک معیار ارزیابی است که توسط پیتر لینچ محبوبیت پیدا کرده است که به عنوان یک اکتشافی خشن برای رشد درآمد منعکس شده در قیمت بازار عمل می کند. سهام با نسبت PEG در زیر 1 برچسب گذاری شده است در حالی که آنهایی که دارای PEG بیشتر از 1 هستند ، دارای ارزش بیش از حد هستند.

Screener Stock Finbox. io صدها معیار را برای یافتن سریع سهام متناسب با استراتژی سرمایه گذاری شما ارائه می دهد. اگر نمی توانید فیلتر مورد نظر خود را پیدا کنید ، فقط یک یادداشت را به آدرس support@finbox. io برای ما ارسال کنید و ما تمام تلاش خود را برای اضافه کردن آن خواهیم کرد. ما نمی توانیم صبر کنیم تا ببینیم جامعه ما در آینده به چه نتیجه ای خواهد رسید!

© 2022 Benzinga.com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری را ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.< Pan> از آنجا که پول نقد از سرمایه گذاری گزارش شده توسط شرکت ممکن است شامل خرید و واگذاری ها باشد ، می توان از اپراتور فیلتر "بین" برای حذف مقادیر بالا استفاده کرد.